[基金] 华夏平稳增长混合型证券投资基金

1^* 大中小 2007.8.28 08:18

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行

送出日期：二OO七年八月二十八日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于２００７年８月８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期自２００７年１月１日起至２００７年６月３０日止。本报告中的财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

一、基金简介

（一）基金基本情况

基金名称：华夏平稳增长混合型证券投资基金

基金简称：华夏稳增
交易代码：５１９０２８（由原基金兴业转型的基金份额代码）；５１９０２９（集中申购、日常申购取得的基金份额代码）

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００６年８月９日

报告期末基金份额总额：４，９４７，１４０，８５７．５７份

基金合同存续期：不定期

（二）基金产品说明
基金投资目标：在运用ＴＩＰＰ投资组合保险策略进行风险预算管理的基础上，通过实施主动资产配置、精选证券投资、金融衍生工具投资等多种积极策略，追求基金资产的持续、稳健增值。
基金投资策略：基于对宏观经济／政策、证券市场估值／趋势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置。运用ＴＩＰＰ策略（时间不变性投资组合保险策略），对股票资产配置的风险进行监控。以价值投资理念为基础，通过严谨、深入的基本面分析，追求具有健康、可持续增长潜力的股票；同时结合估值水平分析和技术面分析，追求合理买入价格和最佳买卖时机，从而在控制风险的基础上实现较高的回报。债券投资采取多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，为组合增加收益。华夏稳增基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。
业绩比较基准：新华富时６００指数收益率×５０％＋新华雷曼中国全债指数收益率×５０％。
风险收益特征：华夏稳增基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。

（三）基金管理人有关情况

基金管理人名称：华夏基金管理有限公司

ＣＨＩＮＡＡＳＳＥＴＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴＣＯ．，ＬＴＤ．

注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区

办公地址：北京市西城区金融大街３３号通泰大厦Ｂ座８层

邮政编码：１０００３２

法定代表人：凌新源

信息披露负责人：廖为

联系电话：（０１０）８８０６６６８８

传真：（０１０）８８０６６５６６

国际互联网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ

电子邮箱：ｃｈｉｎａＡＭＣ＠ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ

（四）基金托管人有关情况

基金托管人名称：中国农业银行

注册地址：北京市海淀区复兴路甲２３号

办公地址：北京市西三环北路１００号金玉大厦

邮政编码：１０００３７

法定代表人：项俊波

信息披露负责人：李芳菲

联系电话：（０１０）６８４２４１９９

传真：（０１０）６８４２４１８１

国际互联网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

电子邮箱：ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（五）信息披露事宜

信息披露报纸名称：《中国证券报》
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ
基金半年度报告置备地点：本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备，投资者可要求查阅、复制。

二、主要财务指标和基金净值表现
重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（一）主要会计数据和财务指标
■

（二）基金净值表现

１、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
２、自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其业绩比较基准收益率的变动情况

华夏平稳增长混合型证券投资基金累计份额净值增长率

及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００６年８月９日至２００７年６月３０日）
■
注：１、华夏稳增基金合同于２００６年８月９日生效，２００６年１０月１３日开始办理申购、赎回业务。自基金合同生效至本报告期末不满一年。
２、按照华夏稳增基金的基金合同规定，华夏稳增基金的投资组合比例应符合本基金合同第十三条（二）投资范围、（八）投资禁止行为与比例限制的有关约定。

三、管理人报告

（一）基金管理人及基金经理情况

１、基金管理人及其管理基金的经验
本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司。华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准的首批全国性基金管理公司之一，注册资本１３８００万元。公司总部设在北京，在北京、上海和深圳设有分公司。华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人及中国内地首只ＥＴＦ基金管理人。华夏基金还成为国内基金公司首批获得ＱＤＩＩ业务资格的基金管理公司，并且是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构。
截至２００７年６月，华夏基金管理有限公司管理资产规模超过１４００亿元人民币，管理着兴华、兴和、兴安３只封闭式基金，华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏大盘精选、５０ＥＴＦ、华夏红利、中小板ＥＴＦ、华夏回报二号、华夏稳增、华夏优势增长、华夏蓝筹１２只开放式基金，以及亚洲债券基金二期中国子基金、全国社保基金投资组合和多只企业年金。

２、基金经理简介
张龙先生，英国南安普顿大学经济学硕士。曾任职于长江证券公司研究所、长盛基金管理公司研究部。２００１年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、数量分析研究员、兴业证券投资基金基金经理（２００４年９月至２００６年８月）。现任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理（２００６年８月起任职）。
张益驰先生，理学硕士。曾任平安证券有限公司研究所研究员。２００２年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、兴科证券投资基金基金经理（２００４年９月至２００６年２月期间）、兴安证券投资基金基金经理（２００５年８月至２００６年２月期间）、兴华证券投资基金基金经理（２００６年２月至２００７年２月期间）。现任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理（２００６年８月起任职）、华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理（２００６年１１月起任职）。

（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明

１、基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，因市场波动导致华夏稳增基金于个别交易日买入权证金额占上一日基金净值比例高于０．５％，上述指标已于合理期限内调整，未违反法律法规及基金合同的规定，也未对基金份额持有人利益造成实际影响。

２、内部监察工作报告
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察报告报公司管理层。报告期内，本基金管理人内部监察工作重点加强了以下几个方面：
（１）对业务部门进行了相关法律培训；
（２）进一步完善了有关合同审查的制度；
（３）制定了员工投资证券投资基金的有关制度；
（４）加强了对投资人员的检查监督。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释

１、本基金业绩表现
截至２００７年６月３０日，本基金份额净值为１．４８４元，本报告期份额净值增长率为７０．０１％，同期上证综指上涨４２．８０％，深圳成指上涨８８．７５％。

２、行情回顾及运作分析
２００７年上半年，中国证券市场在继续大幅上扬后，迎来了宽幅振荡的行情。调整的幅度和频度较２００６年有显著增加。股市１季度单边上涨的赚钱效应极大引发了市场参与者的热情，广大居民的储蓄资金不断通过购买基金、股票等间接和直接的形式流入证券市场。股市一度热衷于低价题材股、消息股、甚至是ＳＴ股的炒作，投机气氛严重。进入６月，曾被市场热炒和中小投资者广泛参与的低价股和题材股出现了深度回调。加息预期、印花税率上升、出口退税减少、特种国债发行等政策面的变化对市场预期产生影响，市场信心受到挫伤，成交量开始萎缩，有资金开始撤离市场。然而即使经过深幅调整后，房地产、家用电器、批发零售、银行、券商、机械等基金重仓股板块表现仍较理想。
由于看好证券市场长期走势，华夏稳增基金在上半年多数时间保持了相对较高的股票仓位。在市场整体估值偏高的环境下，减持了静态估值偏高的化工、食品饮料和商业行业的投资比例，增加了估值相对较低、增长趋势明显的钢铁、交通运输、机械、有色行业的投资比例。

（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２００７年下半年，从宏观层面看，信贷增速快、ＣＰＩ水平高、外贸顺差快速增长、居民购房压力大、工业能耗高和环境污染严重，政府随时可能继续通过利率、准备金和出口退税政策调控经济。从证券市场资金供求面看，居民储蓄分流进入股市导致资金供给快速增加的局面仍可保持，而＂小非＂上市、国企股回归Ａ股发行、ＩＰＯ新股发行、定向增发以及股指期货等都将对资金产生较大的需求。总体上我们判断下半年证券市场指数在经过充分的回调休整后，仍可能创历史新高。
华夏稳增基金将继续注重成长投资，兼顾价值投资，对组合的流动性和波动性进行有效管理，加强对消费服务、节能降耗新能源、高速铁路、奥运、资产注入、外资并购和全新盈利模式等主题投资机会的研究和投资。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，华夏稳增基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

四、托管人报告
在托管华夏平稳增长混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》、《华夏平稳增长混合型证券投资基金托管协议》的约定，对华夏平稳增长混合型证券投资基金管理人—华夏基金管理有限公司２００７年１月１日至２００７年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，华夏基金管理有限公司在华夏平稳增长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的华夏平稳增长混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行托管业务部

五、财务会计报告

（一）基金会计报表
■
■
■

　 （二）会计报表附注
（除特别标明外，金额单位为人民币元）

１、主要会计政策和会计估计
本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
２、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

３、重大关联方关系及关联方交易

（１）关联方

关联方名称与华夏稳增基金的关系

华夏基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国农业银行　　　　 基金托管人、基金销售机构

中信证券股份有限公司基金管理人的股东、基金销售机构

西南证券有限责任公司基金管理人的股东、基金销售机构

北京证券有限责任公司基金管理人的股东

中国科技证券有限责任公司基金管理人的股东

北京市国有资产经营有限责任公司基金管理人的原股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

（２）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
本报告期本基金未通过关联方席位进行交易。

（３）基金管理人报酬
支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数。
本基金在本报告期需支付基金管理人报酬３４，５３２，５２１．９６元。

（４）基金托管费
支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。
本基金在本报告期需支付基金托管费５，７５５，４２０．２７元。

（５）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行同业利率计息。基金托管人于２００７年６月３０日保管的银行存款余额为１９３，３６４，６５３．５８元。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为１，９５０，７４８．２６元。

（６）与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易
本基金在本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易。
（７）本基金关联方及基金管理公司主要股东的控制机构持有的基金份额
■
以上交易适用申购费率为０．８％。

４、流通受限制不能自由转让的基金资产

（１）流通受限制不能自由转让的股票
本基金截至２００７年６月３０日止未持有因股权分置改革而暂时停牌的股票。
本基金截至２００７年６月３０日止持有的因申购新股及参与非公开发行获得的股票流通受限情况如下：
■

（２）流通受限制不能自由转让的债券
本基金截至２００７年６月３０日止未持有流通受限制的债券。

（３）估值方法
上述流通受限的基金资产估值方法与上年度采用的估值方法一致。

六、投资组合报告

（一）报告期末基金资产组合情况
■

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
■

　（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ的半年度报告正文。

（四）报告期内股票投资组合的重大变动
１、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
■
■

　２、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　 主要财务指标

　 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日

　 基金本期净收益

　 ２，０１４，８１８，６５９．７９元

　 基金份额本期净收益

　 ０．５５９７元

　 期末可供分配基金收益

　 １，４９５，２８５，４０４．８８元

　 期末可供分配基金份额收益

　 ０．３０２３元

　 期末基金资产净值

　 ７，３４２，６３６，０８９．４９元

　 期末基金份额净值

　 １．４８４元

　 基金加权平均净值收益率

　 ４２．６４％

　 本期基金份额净值增长率

　 ７０．０１％

　 基金份额累计净值增长率

　 １４６．２８％

　阶段

　 份额净值增长率①

　 份额净值增长率标准差②

　 业绩比较基准收益率③

　 业绩比较基准收益率标准差④

　 ①－③

　 ②－④

　 过去一个月

　 －１．９２％

　 ２．９７％

　 －３．３２％

　 １．５９％

　 １．４０％

　 １．３８％

　 过去三个月

　 ３８．８２％

　 ２．３４％

　 １４．５６％

　 １．３０％

　 ２４．２６％

　 １．０４％

　 过去六个月

　 ７０．０１％

　 ２．１９％

　 ３６．２６％

　 １．２７％

　 ３３．７５％

　 ０．９２％

　 自基金合同生效起至今

　 １４６．２８％

　 １．７６％

　 ７２．２４％

　 １．０３％

　 ７４．０４％

　 ０．７３％

　 股票名称

　 成功申购日期

　 上市日期

　 可流通日期

　 申购价格

　 期末估价

　 成功申

购股数（股）

　成本

　市值

　 占净值比

　 获配新股

　 金陵饭店

　 ２００７－３－２６

　 ２００７－４－６

　 ２００７－７－１０

　 ４．２５

　 １４．４２

　 １０６，１９６

　 ４５１，３３３．００

　 １，５３１，３４６．３２

　 ０．０２％

　 连云港

　 ２００７－４－１７

　 ２００７－４－２６

　 ２００７－７－２６

　 ４．９８

　 １４．６０

　 １１０，４０５

　 ５４９，８１６．９０

　 １，６１１，９１３．００

　 ０．０２％

　 中国远洋

　 ２００７－６－２０

　 ２００７－６－２６

　 ２００７－９－２６

　 ８．４８

　 １８．２６

　 ５２４，３００

　 ４，４４６，０６４．００

　 ９，５７３，７１８．００

　 ０．１３％

　 利欧股份

　 ２００７－４－１７

　 ２００７－４－２７

　 ２００７－７－２７

　 １３．６９

　 ３０．３１

　 １５，２２４

　 ２０８，４１６．５６

　 ４６１，４３９．４４

　 ０．０１％

　 恒星科技

　 ２００７－４－１７

　 ２００７－４－２７

　 ２００７－７－２７

　 ８．００

　 １８．８０

　 ３４，６７２

　 ２７７，３７６．００

　 ６５１，８３３．６０

　 ０．０１％

　 广宇集团

　 ２００７－４－２０

　 ２００７－４－２７

　 ２００７－７－２７

　 １０．８０

　 １７．７９

　 １１９，６９２

　 １，２９２，６７３．６０

　 ２，１２９，３２０．６８

　 ０．０３％

　 东南网架

　 ２００７－５－１１

　 ２００７－５－３０

　 ２００７－８－３０

　 ９．６０

　 ２３．２４

　 ４６，８９１

　 ４５０，１５３．６０

　 １，０８９，７４６．８４

　 ０．０１％

　 安纳达

　 ２００７－５－２３

　 ２００７－５－３０

　 ２００７－８－３０

　 ８．０８

　 ２２．８１

　 １４，７８４

　 １１９，４５４．７２

　 ３３７，２２３．０４

　 ０．００％

　 实益达

　 ２００７－６－４

　 ２００７－６－１３

　 ２００７－９－１３

　 １０．３０

　 ４７．１９

　 ２５，３９０

　 ２６１，５１７．００

　 １，１９８，１５４．１０

　 ０．０２％

　 顺络电子

　 ２００７－６－５

　 ２００７－６－１３

　 ２００７－９－１３

　 １３．６０

　 ３４．３１

　 １９，６７５

　 ２６７，５８０．００

　 ６７５，０４９．２５

　 ０．０１％

　 非公开发行股票

　 曙光股份

　 ２００６－１２－８

　－

　 ２００７－１２－７

　 ５．６０

　 ９．３０

　 ３，０００，０００

　 １６，８００，０００．００

　 ２７，９００，０００．００

　 ０．３８％

　 广电网络

　 ２００７－１－２２

　－

　 ２００８－１－１８

　 １２．９８

　 １７．８１

　 ２００，０００

　 ２，５９６，０００．００

　 ３，５６２，０００．００

　 ０．０５％

　 岳阳纸业

　 ２００７－３－２６

　－

　 ２００８－３－２５

　 １１．１０

　 １４．９０

　 １，７００，０００

　 １８，８７０，０００．００

　 ２５，３３０，０００．００

　 ０．３５％

　 金融街

　 ２００７－１－２４

　－

　 ２００８－１－２６

　 １０．５０

　 １８．２１

　 ４２０，０００

　 ４，４１０，０００．００

　 ７，６４８，２００．００

　 ０．１０％

　 宝新能源

　 ２００６－１２－２８

　－

　 ２００７－１２－２９

　 ４．７５

　 １０．１２

　 ２，２４０，０００

　 １０，６４０，０００．００

　 ２２，６６８，８００．００

　 ０．３１％

　合计

　

　

　

　

　

　

　 ６１，６４０，３８５．３８

　 １０６，３６８，７４４．２７

　 １．４５％

　 华夏平稳增长混合型证券投资基金

　 ２００７年６月３０日资产负债表

　（除特别注明外，金额单位为人民币元）

　

　

　 ２００７年６月３０日

　 ２００６年１２月３１日

　

　

　

　

　资产

　

　

　

　 银行存款

　

　 １９３，３６４，６５３．５８

　 １２４，３３４，７６０．１３

　 清算备付金

　

　 ４６，７７６，７０４．５６

　 １６，７６６，７５９．５９

　 交易保证金

　

　 ９，９２４，１９３．８３

　 ９１０，０００．００

　 应收证券清算款

　

　 １０６，１１７，６３３．１６

　 ２１，８４４，８５８．２２

　 应收股利

　

　 ６７５，０００．００

　－

　 应收利息

　

　 ３，７９６，２７１．８９

　 ７４０，０８７．９０

　 应收申购款

　

　 ２４，８７５，２７１．４７

　 ２５，４８４，８０４．５１

　 其他应收款

　

　－

　 ７，００６，０００．００

　 股票投资市值

　

　 ６，８０７，３９６，９５５．３１

　 ２，０９１，８１２，８０３．６０

　 其中：股票投资成本

　

　 ６，２２０，８１５，９７２．６７

　 １，６２８，１０９，５５４．３９

　 债券投资市值

　

　 ３５６，２２９，６６５．６０

　 １５６，８３５，６９３．２０

　 其中：债券投资成本

　

　 ３５５，１６９，４２２．９３

　 １５５，７８２，９１３．６８

　 权证投资

　

　 ２５，３６４，７７２．００

　－

　 其中：权证投资成本

　

　 ２０，７６４，２１７．９０

　－

　 资产总计

　

　 ７，５７４，５２１，１２１．４０

　 ２，４４５，７３５，７６７．１５

　

　

　

　

　 负债及持有人权益

　

　

　

　负债

　

　

　

　 应付证券清算款

　

　 １２７，６２５，１０１．４５

　－

　 应付赎回款

　

　 ５８，５４９，８６７．２８

　 １００，８８９，８２６．６１

　 应付赎回费

　

　 ２２０，７２８．２７

　 １３６，３７５．７２

　 应付管理人报酬

　

　 ８，９７６，９６０．７５

　 ３，０２７，１６４．１１

　 应付托管费

　

　 １，４９６，１６０．１１

　 ５０４，５２７．２９

　 应付佣金

　

　 ３４，２５３，３９６．９３

　 ７，６１８，３６０．２５

　 其他应付款

　

　 ６７３，５５６．９７

　 ６７３，５４３．５３

　 预提费用

　

　 ８９，２６０．１５

　 １２０，０００．００

　 负债合计

　

　 ２３１，８８５，０３１．９１

　 １１２，９６９，７９７．５１

　

　

　

　

　 持有人权益

　

　

　

　 实收基金

　

　 ４，９４７，１４０，８５７．５７

　 １，７４９，５０１，９９３．４９

　 未实现利得

　

　 ９００，２０９，８２７．０４

　 ３９５，１３２，１８１．８０

　 未分配收益

　

　 １，４９５，２８５，４０４．８８

　 １８８，１３１，７９４．３５

　 持有人权益合计

　

　 ７，３４２，６３６，０８９．４９

　 ２，３３２，７６５，９６９．６４

　（２００７年６月３０日每份基金份额净值：１．４８４元）

　（２００６年末每份基金份额净值：１．３３３元）

　

　

　 负债及持有人权益总计

　

　 ７，５７４，５２１，１２１．４０

　 ２，４４５，７３５，７６７．１５

　 华夏平稳增长混合型证券投资基金

　 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间

经营业绩表及收益分配表

　（除特别注明外，金额单位为人民币元）

　

　

　 本期数

　收入

　

　

　 股票差价收入

　

　 ２，００２，２８９，３５９．０７

　 债券差价收入

　

　 ５０，１３７．６４

　 权证差价收入

　

　 ２４，３３５，８１０．９８

　 债券利息收入

　

　 ２，８０８，６９１．３８

　 存款利息收入

　

　 ２，２２０，６７３．５９

　 股利收入

　

　 １８，４９３，２５５．８１

　 其他收入

　

　 ６，０３６，５６１．９０

　 收入合计

　

　 ２，０５６，２３４，４９０．３７

　

　

　

　费用

　

　

　 基金管理人报酬

　

　（３４，５３２，５２１．９６）

　 基金托管费

　

　（５，７５５，４２０．２７）

　 卖出回购利息支出

　

　（９９８，４７８．５５）

　 其他费用

　

　（１２９，４０９．８０）

　 其中：信息披露费

　

　（３９，６７１．５８）

　 审计费用

　

　（４９，５８８．５７）

　 费用合计

　

　（４１，４１５，８３０．５８）

　

　

　

　 基金净收益

　

　 ２，０１４，８１８，６５９．７９

　 加：未实现估值增值变动数

　

　 １２７，４８５，７５０．６８

　

　

　

　 基金经营业绩

　

　 ２，１４２，３０４，４１０．４７

　

　

　

　 本期基金净收益

　

　 ２，０１４，８１８，６５９．７９

　 加：期初累计基金净收益

　

　 １８８，１３１，７９４．３５

　 本期申购基金份额的损益平准金

　

　 ６６１，４３０，４３６．５０

　 本期赎回基金份额的损益平准金

　

　（５４５，５０３，９００．７９）

　

　

　

　 可供分配基金净收益

　

　 ２，３１８，８７６，９８９．８５

　 减：本期已分配基金净收益

　

　（８２３，５９１，５８４．９７）

　

　

　

　 期末未分配基金净收益

　

　 １，４９５，２８５，４０４．８８

　 华夏平稳增长混合型证券投资基金

　 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间

　 基金净值变动表

　（除特别注明外，金额单位为人民币元）

　

　

　 本期数

　 期初基金净值

　

　 ２，３３２，７６５，９６９．６４

　

　

　

　 本期经营活动

　

　

　 基金净收益

　

　 ２，０１４，８１８，６５９．７９

　 未实现估值增值变动数

　

　 １２７，４８５，７５０．６８

　 经营活动产生的基金净值变动数

　

　 ２，１４２，３０４，４１０．４７

　

　

　

　 本期基金份额交易

　

　

　 基金申购款

　

　 ８，４３８，３０８，１６８．９７

　 其中：分红再投资

　

　 １４４，６０５，９０１．７１

　 基金赎回款

　

　 －４，７４７，１５０，８７４．６２

　 基金份额交易产生的基金净值变动数

　

　 ３，６９１，１５７，２９４．３５

　

　

　

　 本期向基金持有人分配收益

　

　

　 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数

　 －８２３，５９１，５８４．９７

　

　

　 期末基金净值

　

　 ７，３４２，６３６，０８９．４９

　

　

　

　后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

　

　

　 ２００７年６月３０日

　

　基金份额数（份）

　 占基金总份额比

　本期申购份额（份）

　本期基金管理人对原基金兴业份额持有人实施第一次份额激励减少的份额（份）

　 华夏基金管理有限公司

　 ２，１４６，００２．００

　 ０．０４％

　 ６，３１０．４３２．００

　 ４，１６４，４３０．００

　

　金额（元）

　 占总资产比例

　股票

　 ６，８０７，３９６，９５５．３１

　 ８９．８７％

　债券

　 ３５６，２２９，６６５．６０

　 ４．７０％

　权证

　 ２５，３６４，７７２．００

　 ０．３３％

　 资产支持证券

　－

　－

　 银行存款和清算备付金合计

　 ２４０，１４１，３５８．１４

　 ３．１７％

　 其他资产

　 １４５，３８８，３７０．３５

　 １．９２％

　合计

　 ７，５７４，５２１，１２１．４０

　 １００．００％

　序号

　 行业分类

　市值（元）

　 占净值比例

　Ａ

　 农、林、牧、渔业

　 ３２，２４４，３５５．６０

　 ０．４４％

　Ｂ

　 采掘业

　 ３０９，７０２，９３６．５３

　 ４．２２％

　Ｃ

　 制造业

　 ３，６３４，０５８，３８７．２３

　 ４９．４９％

　Ｃ０

　 其中：食品、饮料

　 ４３３，７３５，８６０．３８

　 ５．９１％

　Ｃ１

　 纺织、服装、皮毛

　 １１４，８２２，１５０．００

　 １．５６％

　Ｃ２

　 木材、家具

　－

　－

　Ｃ３

　 造纸、印刷

　 １４６，１１０，０００．００

　 １．９９％

　Ｃ４

　 石油、化学、塑胶、塑料

　 ３７０，７１７，８１６．６３

　 ５．０５％

　Ｃ５

　电子

　 １１１，３７０，６４４．８５

　 １．５２％

　Ｃ６

　 金属、非金属

　 ５８７，３５４，７６７．６４

　 ８．００％

　Ｃ７

　 机械、设备、仪表

　 １，２８５，２６６，７８８．０７

　 １７．５０％

　Ｃ８

　 医药、生物制品

　 ５６７，１２５，３５９．６６

　 ７．７２％

　 Ｃ９９

　 其他制造业

　 １７，５５５，０００．００

　 ０．２４％

　Ｄ

　 电力、煤气及水的生产和供应业

　 ６０，６４９，３００．００

　 ０．８３％

　Ｅ

　 建筑业

　 ８２，５４０，８１１．５６

　 １．１２％

　Ｆ

　 交通运输、仓储业

　 ３４３，２０８，６８２．８６

　 ４．６７％

　Ｇ

　 信息技术业

　 ７９，２８４，４４２．４０

　 １．０８％

　Ｈ

　 批发和零售贸易

　 ６６３，８０７，３０７．２１

　 ９．０４％

　Ｉ

　 金融、保险业

　 ５７８，３３０，７１８．１５

　 ７．８８％

　Ｊ

　 房地产业

　 ７７４，１７２，４８６．７２

　 １０．５４％

　Ｋ

　 社会服务业

　 ９３，９９１，２０７．６９

　 １．２８％

　Ｌ

　 传播与文化产业

　 ３，５６２，０００．００

　 ０．０５％

　Ｍ

　 综合类

　 １５１，８４４，３１９．３６

　 ２．０７％

　

　合计

　 ６，８０７，３９６，９５５．３１

　 ９２．７１％

　序号

　 股票代码

　 股票名称

　数量（股）

　期末市值（元）

　 占净值比例

　１

　 ０００５６８

　 泸州老窖

　 ８，４１３，４２７

　 ３５４，２０５，２７６．７０

　 ４．８２％

　２

　 ００２０２４

　 苏宁电器

　 ５，７１０，６６１

　 ２６８，１７２，６４０．５６

　 ３．６５％

　３

　 ６００７３９

　 辽宁成大

　 ７，６５０，０００

　 ２６１，５５３，５００．００

　 ３．５６％

　４

　 ０００６２３

　 吉林敖东

　 ４，３４８，８８９

　 ２１６，３５７，２２７．７５

　 ２．９５％

　５

　 ６０００３６

　 招商银行

　 ８，２４９，９５６

　 ２０２，７８３，９１８．４８

　 ２．７６％

　６

　 ０００００２

　 万科Ａ

　 ９，７００，０００

　 １８５，４６４，０００．００

　 ２．５３％

　７

　 ６０００２６

　 中海发展

　 ７，１９９，９１８

　 １６５，４５４，１１５．６４

　 ２．２５％

　８

　 ６００３３１

　 宏达股份

　 ３，３０９，８３１

　 １６０，３６１，３１１．９５

　 ２．１８％

　９

　 ６００８９５

　 张江高科

　 ８，７８７，２８７

　 １５１，８４４，３１９．３６

　 ２．０７％

　１０

　 ０００３３８

　 潍柴动力

　 １，８００，０００

　 １４１，３００，０００．００

　 １．９２％

　序号

　 股票代码

　 股票名称

　本期累计买入金额（元）

　 占期初基金资产净值的比例

　１

　 ６０００３６

　 招商银行

　 ４７０，２８５，４９２．９０

　 ２０．１６％

　２

　 ６０００００

　 浦发银行

　 ４５２，８１９，３５８．１３

　 １９．４１％

　３

　 ６００００５

　 武钢股份

　 ４０４，５１３，１１１．９５

　 １７．３４％

　４

　 ０００８９８

　 鞍钢股份

　 ３３１，７６９，０６１．０４

　 １４．２２％

　５

　 ６０００２８

　 中国石化

　 ３３０，８０４，２３２．９０

　 １４．１８％

　６

　 ０００８５８

　 五粮液

　 ３２７，３４９，０２６．１１

　 １４．０３％

　７

　 ６０００１９

　 宝钢股份

　 ３２６，９２０，１１４．９８

　 １４．０１％

　８

　 ６０００２６

　 中海发展

　 ２９２，８８１，５８６．２６

　 １２．５６％

　９

　 ００２０２４

　 苏宁电器

　 ２７８，０２６，０５８．５７

　 １１．９２％

　１０

　 ６０１３１８

　 中国平安

　 ２６７，９８５，７９６．９０

　 １１．４９％

　１１

　 ００００６３

　 中兴通讯

　 ２６４，９３２，７９５．１７

　 １１．３６％

　１２

　 ０００５６８

　 泸州老窖

　 ２５４，７７５，７０６．３６

　 １０．９２％

　１３

　 ０００００２

　 万科Ａ

　 ２５２，７４９，１２４．３４

　 １０．８３％

　１４

　 ６００６７５

　 中华企业

　 ２４９，７３７，７０２．５０

　 １０．７１％

　１５

　 ０００７６８

　 西飞国际

　 ２４４，３８３，６１２．９７

　 １０．４８％

　１６

　 ６００１７７

　 雅戈尔

　 ２４３，９７５，０８１．６７

　 １０．４６％

　１７

　 ６００３１６

　 洪都航空

　 ２３９，８９５，１９４．３８

　 １０．２８％

　１８

　 ０００６２３

　 吉林敖东

　 ２３８，４４５，３１９．４８

　 １０．２２％

　１９

　 ６００７３９

　 辽宁成大

　 ２２４，５７７，９４４．７６

　 ９．６３％

　２０

　 ０００００１

　 深发展Ａ

　 ２０８，６４３，６５９．７６

　 ８．９４％

　２１

　 ６０００１６

　 民生银行

　 ２０７，９５６，５９１．８３

　 ８．９１％

　２２

　 ６００３２０

　 振华港机

　 ２０６，８８９，２６４．８４

　 ８．８７％

　２３

　 ６０００５０

　 中国联通

　 ２０２，２６３，８７５．９８

　 ８．６７％

　２４

　 ００００３９

　 中集集团

　 ２００，９８２，４５４．４７

　 ８．６２％

　２５

　 ６００４５８

　 时代新材

　 １８８，６７５，４５０．２６

　 ８．０９％

　２６

　 ６００３０９

　 烟台万华

　 １８５，６９８，５４４．７５

　 ７．９６％

　２７

　 ６０１００６

　 大秦铁路

　 １８４，５３９，７０４．０７

　 ７．９１％

　２８

　 ６００５２８

　 中铁二局

　 １７５，８３９，３８５．２５

　 ７．５４％

　２９

　 ０００６１２

　 焦作万方

　 １７５，０４１，２４４．７９

　 ７．５０％

　３０

　 ６００３３１

　 宏达股份

　 １７０，２２６，７２６．６５

　 ７．３０％

　３１

　 ６００８８８

　 新疆众和

　 １６４，７８８，６１０．１２

　 ７．０６％

　３２

　 ６００８９５

　 张江高科

　 １６４，０８９，５２８．３０

　 ７．０３％

　３３

　 ６００３８３

　 金地集团

　 １４５，２４９，３３８．８９

　 ６．２３％

　３４

　 ６０００４８

　 保利地产

　 １４２，０７０，３５７．９２

　 ６．０９％

　３５

　 ０００５０３

　 海虹控股

　 １４０，６４８，０６７．３７

　 ６．０３％

　３６

　 ６０００６７

　 冠城大通

　 １３１，４８８，００９．１０

　 ５．６４％

　３７

　 ００２００８

　 大族激光

　 １３１，１７５，０６１．３８

　 ５．６２％

　３８

　 ６００４１６

　 湘电股份

　 １３０，７２１，９５４．８８

　 ５．６０％

　３９

　 ６００２５１

　 冠农股份

　 １２６，６３６，４０６．１８

　 ５．４３％

　４０

　 ６００２０１

　 金宇集团

　 １２５，８２９，３９８．８３

　 ５．３９％

　４１

　 ６００９００

　 长江电力

　 １２０，１６６，２８２．４８

　 ５．１５％

　４２

　 ６０００５２

　 ＊ＳＴ广厦

　 １１９，８３９，０２３．８７

　 ５．１４％

　４３

　 ０００７５１

　 锌业股份

　 １１８，８１９，８５６．２６

　 ５．０９％

　４４

　 ０００９１７

　 电广传媒

　 １１８，０７２，２３７．７７

　 ５．０６％

　４５

　 ６００５１９

　 贵州茅台

　 １１７，５３５，２８２．１１

　 ５．０４％

　４６

　 ６００１００

　 同方股份

　 １１６，０３３，０１０．０２

　 ４．９７％

　４７

　 ００２１２２

　 天马股份

　 １１５，１８４，９５７．８３

　 ４．９４％

　４８

　 ６０１３９８

　 工商银行

　 １１１，５８１，８４２．４６

　 ４．７８％

　４９

　 ０００８００

　 一汽轿车

　 １１１，３５８，２３３．０７

　 ４．７７％

　５０

　 ６００６７７

　 航天通信

　 １０９，９６９，７１５．６９

　 ４．７１％

　５１

　 ６００６２８

　 新世界

　 １０９，４９１，３５７．７５

　 ４．６９％

　５２

　 ６００１６６

　 福田汽车

　 １０９，３９７，９５８．２０

　 ４．６９％

　５３

　 ６００３７２

　 昌河股份

　 １０８，３１０，３３０．０８

　 ４．６４％

　５４

　 ０００１５７

　 中联重科

　 １０７，２８１，４８６．２６

　 ４．６０％

　５５

　 ６００７９５

　 国电电力

　 １０３，７７９，３８０．９９

　 ４．４５％

　５６

　 ６０１６９９

　 潞安环能

　 １０３，０６４，１０４．６８

　 ４．４２％

　５７

　 ６００４８９

　 中金黄金

　 １０２，４６８，２３４．６４

　 ４．３９％

　５８

　 ６００８３５

　 上海机电

　 １０２，３８５，８０１．９５

　 ４．３９％

　５９

　 ０００７１８

　 苏宁环球

　 １０１，０１２，５８５．５０

　 ４．３３％

　６０

　 ０００６８０

　 山推股份

　 ９９，１８８，９０１．７６

　 ４．２５％

　６１

　 ０００６９０

　 宝新能源

　 ９８，７２４，５５５．１９

　 ４．２３％

　６２

　 ６００５９５

　 中孚实业

　 ９７，５０７，８４２．９０

　 ４．１８％

　６３

　 ０００６２９

　 攀钢钢钒

　 ９７，０７６，１４１．２９

　 ４．１６％

　６４

　 ０００７５５

　 山西三维

　 ９５，７０８，９９４．２７

　 ４．１０％

　６５

　 ０００７０９

　 唐钢股份

　 ９５，４２１，７７０．３３

　 ４．０９％

　６６

　 ０００９２０

　 ＊ＳＴ汇通

　 ９２，８０７，４２８．７１

　 ３．９８％

　６７

　 ６０００１０

　 包钢股份

　 ９１，７３９，１８７．７０

　 ３．９３％

　６８

　 ６００１１５

　 东方航空

　 ９０，０６５，５１５．５５

　 ３．８６％

　６９

　 ０００７７８

　 新兴铸管

　 ８９，４８２，１０３．４２

　 ３．８４％

　７０

　 ６００６０６

　 金丰投资

　 ８８，５５２，４１７．９７

　 ３．８０％

　７１

　 ６００１０４

　 上海汽车

　 ８６，９６６，８７１．０９

　 ３．７３％

　７２

　 ６００５０８

　 上海能源

　 ８５，３５７，５２４．９０

　 ３．６６％

　７３

　 ６００００９

　 上海机场

　 ８５，２８６，３６９．７７

　 ３．６６％

　７４

　 ０００９１０

　 大亚科技

　 ８２，８４９，５８２．３２

　 ３．５５％

　７５

　 ６００８７５

　 东方电机

　 ８１，８８６，３３８．８７

　 ３．５１％

　７６

　 ００２０２２

　 科华生物

　 ８１，８１７，４７６．３４

　 ３．５１％

　７７

　 ６０１００２

　 晋亿实业

　 ８１，５３９，０１３．４３

　 ３．５０％

　７８

　 ６００２１９

　 南山铝业

　 ７９，６３１，１８４．０６

　 ３．４１％

　７９

　 ６００８６３

　 内蒙华电

　 ７６，８４６，１１９．２１

　 ３．２９％

　８０

　 ６００６８５

　 广船国际

　 ７５，２６２，１３７．１７

　 ３．２３％

　８１

　 ６００２９８

　 安琪酵母

　 ７３，７３２，６３２．８８

　 ３．１６％

　８２

　 ６００３９６

　 金山股份

　 ７３，４９９，６００．８４

　 ３．１５％

　８３

　 ０００９２７

　 一汽夏利

　 ７２，２１０，２８４．５６

　 ３．１０％

　８４

　 ６００１２２

　 宏图高科

　 ７０，６３５，３５６．４０

　 ３．０３％

　８５

　 ６００２８２

　 南钢股份

　 ６８，０４４，９７０．７７

　 ２．９２％

　８６

　 ０００５３８

　 云南白药

　 ６７，９１６，０００．７８

　 ２．９１％

　８７

　 ６００１２５

　 铁龙物流

　 ６７，３０１，０３４．５２

　 ２．８９％

　８８

　 ６００３７５

　 星马汽车

　 ６６，３３１，８２９．４１

　 ２．８４％

　８９

　 ６００３４８

　 国阳新能

　 ６６，１１５，３５５．０７

　 ２．８３％

　９０

　 ０００６６１

　 长春高新

　 ６５，７６７，８８７．８９

　 ２．８２％

　９１

　 ６００５９１

　 上海航空

　 ６５，７３４，６２０．７２

　 ２．８２％

　９２

　 ０００７９０

　 华神集团

　 ６５，３６８，９６７．８８

　 ２．８０％

　９３

　 ６０１６２８

　 中国人寿

　 ６４，５１７，５４６．１４

　 ２．７７％

　９４

　 ６００６６３

　 陆家嘴

　 ６４，３８５，０６１．６４

　 ２．７６％

　９５

　 ６００１６１

　 天坛生物

　 ６３，９９９，１８０．１５

　 ２．７４％

　９６

　 ６０００２７

　 华电国际

　 ６２，２５２，００９．１９

　 ２．６７％

　９７

　 ６００００８

　 首创股份

　 ６２，１３２，５０７．３０

　 ２．６６％

　９８

　 ６００５０９

　 天富热电

　 ６１，１５７，０１８．６２

　 ２．６２％

　９９

　 ０００９８３

　 西山煤电

　 ６０，４０８，８１７．３０

　 ２．５９％

　 １００

　 ６０１１６６

　 兴业银行

　 ６０，０４３，０６５．６２

　 ２．５７％

　 １０１

　 ６００３５０

　 山东高速

　 ５９，８２５，３２９．２９

　 ２．５６％

　 １０２

　 ０００５０７

　 粤富华

　 ５９，６３２，４２６．８４

　 ２．５６％

　 １０３

　 ６０００９６

　 云天化

　 ５９，０５３，０９０．８３

　 ２．５３％

　 １０４

　 ００００６０

　 中金岭南

　 ５８，８１１，５３１．５２

　 ２．５２％

　 １０５

　 ６０００１５

　 华夏银行

　 ５７，９７８，７８０．５９

　 ２．４９％

　 １０６

　 ００００６９

　 华侨城Ａ

　 ５７，７４８，９７９．７２

　 ２．４８％

　 １０７

　 ０００８５９

　 国风塑业

　 ５５，８８９，０１１．５５

　 ２．４０％

　 １０８

　 ６０００２９

　 南方航空

　 ５４，３４２，８８８．１４

　 ２．３３％

　 １０９

　 ６００８２０

　 隧道股份

　 ５３，５０２，２０８．７６

　 ２．２９％

　 １１０

　 ６００９７８

　 宜华木业

　 ５２，２５１，３０２．５５

　 ２．２４％

　 １１１

　 ６００５８３

　 海油工程

　 ５２，０１４，６５０．７４

　 ２．２３％

　 １１２

　 ６００１７６

　 中国玻纤

　 ５１，２６５，１１９．０５

　 ２．２０％

　 １１３

　 ６００１９２

　 长城电工

　 ５１，１０５，２６１．９６

　 ２．１９％

　 １１４

　 ０００４２５

　 徐工科技

　 ５０，６３２，６０９．５０

　 ２．１７％

　 １１５

　 ０００９６３

　 华东医药

　 ５０，２３２，６５１．００

　 ２．１５％

　 １１６

　 ０００９６０

　 锡业股份

　 ５０，０１５，５２３．０５

　 ２．１４％

　 １１７

　 ６００５１７

　 置信电气

　 ４８，１２６，１０６．８１

　 ２．０６％

　 １１８

　 ６００９６０

　 滨州活塞

　 ４７，９６４，０７７．６６

　 ２．０６％

　 １１９

　 ６００５４８

　 深高速

　 ４７，９４７，２１１．７２

　 ２．０６％

　 １２０

　 ６０００７１

　 凤凰光学

　 ４７，１１３，９４０．３３

　 ２．０２％

　 １２１

　 ０００５６２

　 宏源证券

　 ４６，６１７，３５７．８３

　 ２．００％

　序号

　 股票代码

　 股票名称

　本期累计卖出金额（元）

　 占期初基金资产净值的比例

　１

　 ６００００５

　 武钢股份

　 ５６８，２３０，９９０．６１

　 ２４．３６％

　２

　 ６０００００

　 浦发银行

　 ４２１，７５８，０２２．５７

　 １８．０８％

　３

　 ６０００２８

　 中国石化

　 ３５１，５８２，４７５．４１

　 １５．０７％

　４

　 ０００８５８

　 五粮液

　 ３４５，９８０，２５８．０６

　 １４．８３％

　５

　 ６０００３６

　 招商银行

　 ３３２，４５８，１４９．８８

　 １４．２５％

　６

　 ００００６３

　 中兴通讯

　 ３１５，１４８，８２４．４８

　 １３．５１％

　７

　 ０００００１

　 深发展Ａ

　 ３１４，７０３，７８５．４５

　 １３．４９％

　８

　 ００２０２４

　 苏宁电器

　 ３０５，８８５，６８１．８６

　 １３．１１％

　９

　 ０００８９８

　 鞍钢股份

　 ２８１，０３９，０３０．８９

　 １２．０５％

　１０

　 ６０００１９

　 宝钢股份

　 ２６４，１２９，３２４．２６

　 １１．３２％

　１１

　 ６０１３１８

　 中国平安

　 ２４２，６９３，１７２．７８

　 １０．４０％

　１２

　 ０００７６８

　 西飞国际

　 ２３２，１３３，３０８．８２

　 ９．９５％

　１３

　 ６０００１６

　 民生银行

　 ２３０，４３９，１４４．９０

　 ９．８８％

　１４

　 ６０１００６

　 大秦铁路

　 ２１８，６６７，２５６．８８

　 ９．３７％

　１５

　 ０００６１２

　 焦作万方

　 ２１６，１４７，２４４．４６

　 ９．２７％

　１６

　 ６０００５０

　 中国联通

　 ２１１，４０３，５７０．９１

　 ９．０６％

　１７

　 ０００６９０

　 宝新能源

　 ２０４，７３３，８９６．２７

　 ８．７８％

　１８

　 ００００３９

　 中集集团

　 １９１，７５８，６５９．９９

　 ８．２２％

　１９

　 ６００５１９

　 贵州茅台

　 １６９，０４７，４５０．９０

　 ７．２５％

　２０

　 ６００３０９

　 烟台万华

　 １６８，８５４，３５７．３３

　 ７．２４％

　２１

　 ０００５６８

　 泸州老窖

　 １６５，６６９，７５５．８６

　 ７．１０％

　２２

　 ６００１７７

　 雅戈尔

　 １６０，９０８，３２１．２４

　 ６．９０％

　２３

　 ０００６２３

　 吉林敖东

　 １５８，１１０，１４２．４３

　 ６．７８％

　２４

　 ６００６７５

　 中华企业

　 １５７，６３８，７９５．８０

　 ６．７６％

　２５

　 ６００５２８

　 中铁二局

　 １５３，６４２，６８９．３２

　 ６．５９％

　２６

　 ６００３１６

　 洪都航空

　 １５０，１２６，１４６．４０

　 ６．４４％

　２７

　 ０００５０３

　 海虹控股

　 １４３，７３５，９５６．９４

　 ６．１６％

　２８

　 ６０００６７

　 冠城大通

　 １３７，６５３，８４６．３０

　 ５．９０％

　２９

　 ０００００２

　 万科Ａ

　 １３７，１９６，２３３．０５

　 ５．８８％

　３０

　 ６０００２６

　 中海发展

　 １３５，０６４，３５７．８８

　 ５．７９％

　３１

　 ０００７５１

　 锌业股份

　 １３３，４０４，２８４．３５

　 ５．７２％

　３２

　 ０００７５５

　 山西三维

　 １２９，９６０，９７０．３３

　 ５．５７％

　３３

　 ６００６７７

　 航天通信

　 １２８，６２６，１９２．４５

　 ５．５１％

　３４

　 ０００９１７

　 电广传媒

　 １２７，１６９，２５７．３１

　 ５．４５％

　３５

　 ６００１００

　 同方股份

　 １２５，３１７，２７１．９７

　 ５．３７％

　３６

　 ６００５９５

　 中孚实业

　 １２４，６３５，１９３．２４

　 ５．３４％

　３７

　 ０００９２０

　 ＊ＳＴ汇通

　 １２３，９７２，０５８．１５

　 ５．３１％

　３８

　 ６００３８３

　 金地集团

　 １２０，３６５，２８１．３５

　 ５．１６％

　３９

　 ６００１６６

　 福田汽车

　 １１５，８５８，４１０．６３

　 ４．９７％

　４０

　 ６００３７２

　 昌河股份

　 １１３，５２９，４００．９１

　 ４．８７％

　４１

　 ６００７９５

　 国电电力

　 １１３，４３６，７６５．４６

　 ４．８６％

　４２

　 ６００９００

　 长江电力

　 １０９，３０４，１８７．２５

　 ４．６９％

　４３

　 ６００５２７

　 江南高纤

　 １０４，８３９，８９７．８７

　 ４．４９％

　４４

　 ６００２５１

　 冠农股份

　 １０１，２６５，３１６．１０

　 ４．３４％

　４５

　 ０００７９３

　 华闻传媒

　 １００，２９１，６７６．４０

　 ４．３０％

　４６

　 ０００１５７

　 中联重科

　 ９８，３４９，０１３．８１

　 ４．２２％

　４７

　 ６００５８３

　 海油工程

　 ９６，９８７，４３３．５７

　 ４．１６％

　４８

　 ６００６０６

　 金丰投资

　 ９６，４３１，４７６．９８

　 ４．１３％

　４９

　 ６００６８５

　 广船国际

　 ９４，９５３，７９９．６４

　 ４．０７％

　５０

　 ６００１４３

　 金发科技

　 ９２，５９２，２８５．２８

　 ３．９７％

　５１

　 ０００６２９

　 攀钢钢钒

　 ９２，５６６，１３２．５９

　 ３．９７％

　５２

　 ６００４５８

　 时代新材

　 ９１，７６３，０６２．９２

　 ３．９３％

　５３

　 ６０００１０

　 包钢股份

　 ９１，３２８，６１７．５７

　 ３．９２％

　５４

　 ６００１０４

　 上海汽车

　 ９０，３１３，７４４．２０

　 ３．８７％

　５５

　 ０００９８３

　 西山煤电

　 ９０，２７７，１９４．６３

　 ３．８７％

　５６

　 ６００１２２

　 宏图高科

　 ８７，９３０，７９８．６６

　 ３．７７％

　５７

　 ０００７０９

　 唐钢股份

　 ８６，５９７，３５３．８３

　 ３．７１％

　５８

　 ０００９２７

　 一汽夏利

　 ８５，３９１，８６４．９０

　 ３．６６％

　５９

　 ６０１００２

　 晋亿实业

　 ８４，７３４，６６８．７７

　 ３．６３％

　６０

　 ６００４１６

　 湘电股份

　 ８４，１５９，３３１．９０

　 ３．６１％

　６１

　 ６０１６２８

　 中国人寿

　 ８１，７２６，１０５．６６

　 ３．５０％

　６２

　 ６００５９１

　 上海航空

　 ８１，３１２，９４４．９４

　 ３．４９％

　６３

　 ６００５０８

　 上海能源

　 ８１，０６４，１１９．９７

　 ３．４８％

　６４

　 ６００２１９

　 南山铝业

　 ８０，２３１，４８１．７２

　 ３．４４％

　６５

　 ６００２８２

　 南钢股份

　 ７９，２１２，０２９．０５

　 ３．４０％

　６６

　 ６００６６３

　 陆家嘴

　 ７９，０２９，８２７．６６

　 ３．３９％

　６７

　 ６００３５０

　 山东高速

　 ７８，４８８，８７６．３７

　 ３．３６％

　６８

　 ６００３７５

　 星马汽车

　 ７７，９８５，０６４．２３

　 ３．３４％

　６９

　 ６００８６３

　 内蒙华电

　 ７７，２２６，０２９．２８

　 ３．３１％

　７０

　 ６０００６４

　 南京高科

　 ７６，５６１，４２５．５１

　 ３．２８％

　７１

　 ０００８２５

　 太钢不锈

　 ７５，５６０，３３２．４１

　 ３．２４％

　７２

　 ６００３２０

　 振华港机

　 ７３，７５２，１５８．５８

　 ３．１６％

　７３

　 ０００５３８

　 云南白药

　 ７２，５４５，２５１．１６

　 ３．１１％

　７４

　 ６００８８８

　 新疆众和

　 ７０，８７９，１５８．５９

　 ３．０４％

　７５

　 ０００８５９

　 国风塑业

　 ７０，０６６，４３４．６５

　 ３．００％

　７６

　 ６００１６１

　 天坛生物

　 ６７，７９４，０８２．５０

　 ２．９１％

　７７

　 ０００９１０

　 大亚科技

　 ６５，２８２，３１２．９２

　 ２．８０％

　７８

　 ６００７３９

　 辽宁成大

　 ６２，４６７，２７９．５６

　 ２．６８％

　７９

　 ６０００９６

　 云天化

　 ６２，０８６，４８７．４４

　 ２．６６％

　８０

　 ６００９７８

　 宜华木业

　 ６１，７８６，７６５．９６

　 ２．６５％

　８１

　 ６００００８

　 首创股份

　 ６０，９２３，５３９．３１

　 ２．６１％

　８２

　 ６０１１６６

　 兴业银行

　 ６０，５５９，３３４．８５

　 ２．６０％

　８３

　 ６００２９９

　 星新材料

　 ６０，１４６，４８４．７３

　 ２．５８％

　８４

　 ６０００２９

　 南方航空

　 ５９，７７７，１７４．４７

　 ２．５６％

　８５

　 ０００５６２

　 宏源证券

　 ５９，６６９，１１７．７６

　 ２．５６％

　８６

　 ６００１１１

　 稀土高科

　 ５９，３５２，２６７．７３

　 ２．５４％

　８７

　 ６０００２７

　 华电国际

　 ５９，２５７，７８２．１６

　 ２．５４％

　８８

　 ０００４０１

　 冀东水泥

　 ５８，６６１，９６７．６０

　 ２．５１％

　８９

　 ６０００１５

　 华夏银行

　 ５７，９０１，０３３．０９

　 ２．４８％

　９０

　 ６００５５０

　 天威保变

　 ５７，８０６，３６２．７７

　 ２．４８％

　９１

　 ６００５４８

　 深高速

　 ５７，４３４，２５４．５５

　 ２．４６％

　９２

　 ６００８２０

　 隧道股份

　 ５７，００６，３２９．２１

　 ２．４４％

　９３

　 ６０００３７

　 歌华有线

　 ５６，７２７，６５１．０４

　 ２．４３％

　９４

　 ６００１１５

　 东方航空

　 ５６，１３１，０９６．９１

　 ２．４１％

　９５

　 ０００４２５

　 徐工科技

　 ５５，２７５，１２２．９８

　 ２．３７％

　９６

　 ６００７８０

　 通宝能源

　 ５５，１２２，５２７．９６

　 ２．３６％

　９７

　 ６００１７６

　 中国玻纤

　 ５４，７５３，３４１．１４

　 ２．３５％

　９８

　 ０００５０７

　 粤富华

　 ５４，７０８，６８９．０６

　 ２．３５％

　９９

　 ０００３３８

　 潍柴动力

　 ５２，７０９，４５５．１１

　 ２．２６％

　 １００

　 ６００５０９

　 天富热电

　 ５２，５７８，８３８．０６

　 ２．２５％

　 １０１

　 ６００８７５

　 东方电机

　 ５２，２０２，０１２．１２

　 ２．２４％

　 １０２

　 ６０００７１

　 凤凰光学

　 ５１，０９１，２１９．８９

　 ２．１９％

　 １０３

　 ００００２７

　 深能源Ａ

　 ５０，７６９，８４４．７０

　 ２．１８％

　 １０４

　 ００２０４５

　 广州国光

　 ４９，８３０，５６５．９４

　 ２．１４％

　 １０５

　 ６００９７０

　 中材国际

　 ４９，６２６，５５１．６０

　 ２．１３％

　 １０６

　 ６００６９４

　 大商股份

　 ４９，０１７，０６２．７２

　 ２．１０％

　 １０７

　 ０００４８８

　 晨鸣纸业

　 ４８，５３２，０５１．８６

　 ２．０８％

　 １０８

　 ００００８８

　 盐田港

　 ４８，２９１，３９６．０２

　 ２．０７％

　 １０９

　 ６００７６１

　 安徽合力

　 ４８，２４２，３２８．１４

　 ２．０７％

　 １１０

　 ６００３９６

　 金山股份

　 ４７，９３０，５９８．０１

　 ２．０５％

　 １１１

　 ００２００８

　 大族激光

　 ４７，８６１，１４４．３４

　 ２．０５％

　买入股票成本总额（元）

　卖出股票收入总额（元）

　 １９，５５３，９６１，６０８．１６

　 １６，９７７，７６０，９１８．５８

　序号

　 债券品种

　市值（元）

　 占净值比例

　１

　国　　债

　 ３２２，５００，６６８．８０

　 ４．３９％

　２

　 金融债

　 ３０，２９１，０００．００

　 ０．４１％

　３

　 可转债

　 ３，４３７，９９６．８０

　 ０．０５％

　

　 合　计

　 ３５６，２２９，６６５．６０

　 ４．８５％

　序号

　 债券名称

　市值（元）

　 占净值比例

　１

　 ０５国债⒁

　 １３９，５８０，０００．００

　 １．９０％

　２

　 ０２国债⒁

　 ８６，４５３，５９５．００

　 １．１８％

　３

　 ０７国债０９

　 ５９，９７６，０００．００

　 ０．８２％

　４

　 ０４国开１７

　 ３０，２９１，０００．００

　 ０．４１％

　５

　 ２０国债⑽

　 ２９，２８４，７９５．８０

　 ０．４０％

　

　 权证名称

　数量（份）

　成本总额（元）

　 因认购新债获配权证

　 武钢ＣＷＢ１

　 ５２７，７７７

　 １，２２３，００４．８１

　 因持有股票配送权证

　 南航ＪＴＰ１

　 １，４００，０００

　－

　 主动投资权证

　 包钢ＪＴＢ１

　 ７，９９９，９７７

　 ２７，１０７，７６４．０６

　 万华ＨＸＢ１

　 ８１４，９６０

　 ２７，０８７，４１９．３３

　 国电ＪＴＢ１

　 ２，６００，０００

　 １７，２３０，６０６．３９

　 五粮ＹＧＣ１

　 ４，４５９，９８１

　 １０７，７９０，３４３．００

　 侨城ＨＱＣ１

　 １，８９３，０００

　 ３３，９４１，９８５．０６

　 长电ＣＷＢ１

　 １，５００，０００

　 １１，１８８，４２２．２６

　 马钢ＣＷＢ１

　 ２，０００，０００

　 ５，１１３，８５０．０５

　序号

　 权证代码

　 权证名称

　数量（份）

　期末市值（元）

　 占净值比例

　 获得方式

　１

　 ０３１００１

　 侨城ＨＱＣ１

　 ８９３，０００

　 ２５，３６４，７７２．００

　 ０．３５％

　 主动投资权证

　 应收证券清算款

　 １０６，１１７，６３３．１６

　 应收申购款

　 ２４，８７５，２７１．４７

　 交易保证金

　 ９，９２４，１９３．８３

　 应收利息

　 ３，７９６，２７１．８９

　 应收股利

　 ６７５，０００．００

　合计

　 １４５，３８８，３７０．３５

　 报告期末基金份额持有人户数

　 １９７，８１６户

　 报告期末平均每户持有基金份额

　 ２５，００８．８０份

　

　持有份额（份）

　 占基金总份额比例

　 个人投资者持有的基金份额

　 ４，３３８，６３９，３４０．１１

　 ８７．７０％

　 机构投资者持有的基金份额

　 ６０８，５０１，５１７．４６

　 １２．３０％

　合　　　计

　 ４，９４７，１４０，８５７．５７

　 １００．００％

　 本基金管理人基金从业人员持有基金份额

　 １，６８４．９８份

　 本基金管理人基金从业人员持有基金份额占总份额比例

　 ０．００％

　 基金合同生效日基金份额总额

　 ５００，０００，０００．００

　 期初基金份额总额

　 １，７４９，５０１，９９３．４９

　 报告期间基金总申购份额

　 ６，７６７，４８７，９９０．９３

　 报告期间基金总赎回份额

　 ３，５６９，８４９，１２６．８５

　 报告期末基金份额总额

　 ４，９４７，１４０，８５７．５７

　序号

　 券商名称

　 租用该券商席位的数量

　 股票交易量

　 占股票交易总量比例

　 应付佣金

　 占应付佣金总量比例

　１

　 联合证券

　１

　 ９，２７１，３２５，２３１．１４

　 ２５．４２％

　 ７，６００，９７２．０９

　 ２５．８５％

　２

　 长江证券

　１

　 ５，４９９，７６５，８９９．５２

　 １５．０８％

　 ４，３０３，５９７．５４

　 １４．６４％

　３

　 中信建投证券

　１

　 ４，０９３，１５８，８７８．１４

　 １１．２２％

　 ３，３５５，０９３．７５

　 １１．４１％

　４

　 华西证券

　１

　 ３，３４１，４７６，６０２．９４

　 ９．１６％

　 ２，６１４，７２７．０６

　 ８．８９％

　５

　 光大证券

　１

　 ２，８６７，６７５，４５３．９７

　 ７．８６％

　 ２，２４３，９７６．０７

　 ７．６３％

　６

　 国信证券

　１

　 ２，８６６，２７４，５２６．７２

　 ７．８６％

　 ２，３５０，０９２．４３

　 ７．９９％

　７

　 海通证券

　１

　 ２，６５０，６５１，７６１．０７

　 ７．２７％

　 ２，１７３，３４４．１２

　 ７．３９％

　８

　 齐鲁证券

　１

　 ２，３５５，９５１，５４０．６２

　 ６．４６％

　 １，９３１，８７０．８９

　 ６．５７％

　９

　 银河证券

　１

　 １，９５４，７２７，２３３．２６

　 ５．３６％

　 １，６０２，６０２．３９

　 ５．４５％

　１０

　 国海证券

　１

　 １，５６６，１０１，６０２．３５

　 ４．２９％

　 １，２２５，４８８．１５

　 ４．１７％

　　

　合计

　１０

　 ３６，４６７，１０８，７２９．７３

　 １００．００％

　 ２９，４０１，７６４．４９

　 １００．００％

　序号

　 券商名称

　 债券交易量

　 占债券交易

总量比例

　 回购交易量

　 占回购交易

总量比例

　１

　 联合证券

　 １２０，４０８，５５７．２０

　 ７７．５０％

　 １００，０００，０００．００

　 １７．７０％

　２

　 海通证券

　 １８，２５７，２２９．４０

　 １１．７５％

　－

　－

　３

　 银河证券

　 ７，１９９，０３３．２０

　 ４．６３％

　 ７１，０００，０００．００

　 １２．５７％

　４

　 国信证券

　 ５，０４５，２２０．００

　 ３．２５％

　 ６５，０００，０００．００

　 １１．５０％

　５

　 齐鲁证券

　 ４，４４９，６４９．８０

　 ２．８６％

　－

　－

　６

　 中信建投证券

　－

　－

　 ３２９，０００，０００．００

　 ５８．２３％

　

　合计

　 １５５，３５９，６８９．６０

　 １００．００％

　５６５，０００，０００．００

　１００．００％