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发表于 2008.8.26 04:10
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重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年８月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期起始日期为２００８年１月１日，截止日期为２００８年６月３０日。
本报告中有关财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
第一章 基金简介
１． 基金运作方式
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金为契约型开放式基金。
存续期间为永久存续。
２． 基金管理人、托管人及基金合同生效日期
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司，２００６年６月１５日基金合同生效。
３． 基金简称、交易代码及基金份额
本基金的简称、交易代码、本报告期末（截止２００８年６月３０日）基金份额总额列表如下：
■
４． 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征
投资目标：投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司，以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。
投资策略：本基金采取积极的资产配置策略，通过公司自行开发的数量化辅助模型，结合宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。股票投资部分采用定量与定性分析相结合，行业配置与定期调整策略；债券投资部分通过大资产配置、分类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理。
业绩比较基准：６５％上证红利指数 收益率＋３５％上证国债指数 收益率
风险收益特征：本基金是混合型基金，风险高于债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。
５． 基金管理人有关情况
名称：华宝兴业基金管理有限公司
信息披露负责人： 刘月华
联系电话：０２１－３８５０５８８８
传真：０２１－３８５０５７７７
电子信箱： ｘｘｐｌ＠ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
６． 基金托管人有关情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）
信息披露负责人：尹东
联系电话：０１０－６７５９５００３
传真：０１０－６６２７５８５３
电子信箱：ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｎ
７． 基金信息披露媒体及其他
本基金登载半年度报告正文的互联网网址：ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
本基金半年度报告置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
第二章 基金主要财务指标、基金净值表现
本基金自２００８年１月１日至２００８年６月３０日主要财务数据和基金净值表现如下。
１． 主要会计数据和财务指标
■
２． 净值增长率与同期比较基准收益率比较
■
３． 基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比
■
按照基金合同的约定，自基金合同生效日的６个月内达到规定的资产组合，截至２００６年１２月１５日，本基金达到合同规定的资产配置比例。
本章所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
第三章 基金管理人报告
基金管理人是２００３年３月７日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（２００８年６月３０日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金和海外中国成长基金（ＱＤＩＩ），所管理的开放式证券投资基金资产净值合计５４，３３９，１１７，８７３．９４元。
１． 基金经理简介
■
２． 基金遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
３． 基金经理报告
２００８年上半年本基金净值增长率－３５．９４％，基金业绩比较基准为－３５．６９％，上半本基金净值收益率落后业绩基准０．２５个百分点。
２００８年上半年股市指数不断下行是市场的主旋律，１季度指数基本上处于单边下行的趋势，二季度和一季度相比市场波动更大。上证指数 在二季度初跌破３０００点后出现反弹，证监会也出台限制大小非减持以及降低印花税的“救市”措施，市场随即出现一波大幅上涨。但是政府的救市措施并没有打消投资者对市场的担忧情绪，同时本基金未能及时减少股票仓位，造成５－６月净值大幅下跌。进入６月份后，在外围股市普遍走弱，国际油价不断创出新高以及央行一次性提高１％的银行存款准备金等利空因素影响下，股指大幅下跌。上半年本基金在行业配置上有一些变化，减少了地产、机械、有色等周期向下的行业，增加了水泥、信息服务、医药等行业中持续增长能力强的品种。
展望０８年下半年，我们认为股指大幅下挫的可能性不大，但是引发０８年以来Ａ股大幅下跌的因素：经济增长预期放缓、通胀高企、美国经济衰退、企业盈利增速下降、大小非解禁等，市场对这些因素的预期目前尚未有向好的转折，市场很难出现反转。我们的投资策略将充分考虑上述因素对市场的影响，对周期性行业不作大规模的配置，阶段性把握将是未来的主要投资方式。
同时我们也应该看到，宏观紧缩力度有所减轻，政策风险降低；石油价格快速上涨的趋势暂时得到遏止，ＣＰＩ、ＰＰＩ涨幅有见顶迹象；对指数而言，最坏的时间已经过去。下半年的股市环境比上半年要好很多，目前Ａ股的价格日趋合理、估值处于历史最低水平，而且Ａ股市场齐涨齐跌的态势使得市场存在结构性的不合理。下半年研究个股的基本面更加重要，结构上重点关注银行等超跌板块、优秀的制造业龙头、消费行业中持续增长能力强的品种。
４． 基金公平交易情况报告
（１）公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度，包括股票风格库的划分、异常交易行为监控自动化、异常交易制度的制定、交易价差分析及自动化等。
（２）本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金投资风格相似的投资组合。
（３）异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
第四章 托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》和《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金托管协议》，托管华宝兴业收益增长混合型证券投资基金（以下简称收益增长基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在收益增长基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——华宝兴业基金管理有限公司在收益增长基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由收益增长基金管理人——华宝兴业基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
第五章 财务会计报告
１． 比较式基金资产负债表
金额单位：人民币元
■
２．比较式基金利润表
金额单位：人民币元
■
３．比较式基金所有者权益（净值）变动表
金额单位：人民币元
■
金额单位：人民币元
■
４．会计报表附注
（１）本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
自２００７年７月１日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对２００７年１月１日起至２００７年６月３０日止期间（以下简称“２００７年同期”）的财务报表予以追溯调整。
（２）报告期内，本基金无重大会计差错。
（３）报告期内重大关联方关系及关联交易
１）关联方关系
■
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
２）关联方交易
ａ．管理人报酬
支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。
本基金在本半年度需支付管理人报酬６６，４８０，３４８．４７元（２００７年同期：１９，８５０，３７２．８４元）。
ｂ．托管费
支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。
本基金在本半年度需支付托管费１１，０８０，０５８．０６元（２００７年同期：３，３０８，３９５．４５元）。
ｃ．由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于２００８年６月３０日保管的银行存款余额为４５８，６２７，９２１．１６元（２００７年同期：５４７，３５１，６４１．９２元）。本半年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为４，４５６，２９１．３２元（２００７年同期：１，１４８，９７０．９３元）。
ｄ．与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易（含回购）
本基金在本半年度与去年同期与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券（回购）交易如下：
金额单位：人民币元
■
ｅ．关联方持有的基金份额
金额单位：人民币元
■
（４）报告期末流通受限制不能自由转让的基金资产
１）流通受限制不能自由转让的股票
（ａ）基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
本基金截至２００８年６月３０日止投资的流通受限制的股票情况如下：
金额单位：人民币元
■
（ｂ）截至２００８年６月３０日止，本基金股票投资部分持有以下因未能按交易所信息披露的有关要求按时披露重要信息或因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
金额单位：人民币元
■
２）流通受限制不能自由转让的债券基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券，从债券认购日至债券上市日期间暂无法流通。本基金截至２００８年６月３０日止，无流通受限制的债券。
１）流通受限制不能自由转让的权证
基金认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证获配日至权证上市日期间暂无法流通。本基金截至２００８年６月３０日止，无流通受限制的权证。
第六章 投资组合报告
１．报告期末基金资产组合情况
截至２００８年６月３０日，本基金资产组合列表如下：
■
２．报告期末按行业分类的股票投资组合
■
３．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ网站的半年度报告正文。
４．报告期内股票投资组合的重大变动
（１）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
■
（２）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
■
（３）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
■
注：卖出股票收入总额为清算金额。
５．报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
６．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
基金简称
交易代码
期末基金份额总额（份）
收益增长
２４０００８
２，６４５，４９４，５５７．３６
项 目
报告期（２００８年１月１日－２００８年６月３０日）
本期利润
－３，８６５，５５５，１４１．３５元
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额
－７５９，９６２，４９３．２６元
加权平均份额本期利润
－１．４６８３元
期末可供分配利润
３，９８４，３７９，７２０．０９元
期末可供分配份额利润
１．５０６１元
期末基金资产净值
６，６２９，８７４，２７７．４５元
期末基金份额净值
２．５０６１元
加权平均净值利润率
－４３．５３％
本期基金份额净值增长率
－３５．９４％
基金份额累计净值增长率
１５０．６１％
阶段
净值增长率
①
净值增长率标准差
②
业绩比较基准收益率
③
业绩比较基准收益率标准差
④
①－③
②－④
过去１个月
－１９．８７％
３．０６％
－１８．０７％
２．４１％
－１．８０％
０．６５％
过去３个月
－２２．２４％
２．８０％
－１８．３２％
２．３６％
－３．９２％
０．４４％
过去６个月
－３５．９４％
２．５８％
－３５．６９％
２．２０％
－０．２５％
０．３８％
过去１年
－８．１６％
２．１９％
－１６．３０％
１．９３％
８．１４％
０．２６％
自基金合同生效至今
１５０．６１％
１．９６％
６９．４８％
１．７１％
８１．１３％
０．２５％
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
冯刚
本基金基金经理
２００６年６月１５日
－
８年
硕士。曾在联合证券有限公司、华安基金管理公司、长城证券从事投资、研究、投资银行等工作。２００４年３月加入本公司，任高级研究员、多策略增长基金基金经理助理。
股票代码
股票名称
成功申购
日期
可流通
日期
流通受限类型
申购
价格
期末估值单价
数量
（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
６０１９５８
金钼股份
２００８－４－１１
２００８－７－１７
新股网下申购
１６．５７
１７．０２
８４２，７７５．００
１３，９６４，７８１．７５
１４，３４４，０３０．５０
６０１８９９
紫金矿业
２００８－４－１８
２００８－０７－２５
新股网下申购
７．１３
７．８０
９７９，９２５．００
６，９８６，８６５．２５
７，６４３，４１５．００
００２２４２
九阳股份
２００８－５－２０
２００８－８－２８
新股网下申购
２２．５４
４０．４４
４７，４８８．００
１，０７０，３７９．５２
１，９２０，４１４．７２
００２２５１
步 步 高
２００８－６－１１
２００８－９－１９
新股网下申购
２６．０８
４８．５５
２２，１４２．００
５７７，４６３．３６
１，０７４，９９４．１０
００２２４０
威华股份
２００８－５－１５
２００８－８－２５
新股网下申购
１５．７０
１２．１９
７９，７１９．００
１，２５１，５８８．３０
９７１，７７４．６１
００２２３７
恒邦股份
２００８－５－１２
２００８－８－２０
新股网下申购
２５．９８
４０．９７
２１，８９０．００
５６８，７０２．２０
８９６，８３３．３０
００２２３３
塔牌集团
２００８－５－８
２００８－８－１８
新股网下申购
１０．０３
９．７０
８１，２９７．００
８１５，４０８．９１
７８８，５８０．９０
００２２４１
歌尔声学
２００８－５－１６
２００８－８－２２
新股网下申购
１８．７８
２６．８４
２４，６３５．００
４６２，６４５．３０
６６１，２０３．４０
００２２３０
科大讯飞
２００８－４－２９
２００８－８－１２
新股网下申购
１２．６６
３０．０９
１７，５８５．００
２２２，６２６．１０
５２９，１３２．６５
００２２３８
天威视讯
２００８－５－１４
２００８－８－２６
新股网下申购
６．９８
１２．２５
３９，４６３．００
２７５，４５１．７４
４８３，４２１．７５
００２２３６
大华股份
２００８－５－１２
２００８－８－２０
新股网下申购
２４．２４
３６．００
１２，５７３．００
３０４，７６９．５２
４５２，６２８．００
００２２２３
鱼跃医疗
２００８－４－１０
２００８－７－１８
新股网下申购
９．４８
２０．００
１９，０７１．００
１８０，７９３．０８
３８１，４２０．００
００２２２７
奥 特 迅
２００８－４－２４
２００８－８－６
新股网下申购
１４．３７
１４．０５
２４，１３４．００
３４６，８０５．５８
３３９，０８２．７０
００２２３４
民和股份
２００８－５－８
２００８－８－１８
新股网下申购
１０．６１
２０．２４
１６，１４７．００
１７１，３１９．６７
３２６，８１５．２８
００２２２５
濮耐股份
２００８－４－１７
２００８－７－２５
新股网下申购
４．７９
６．５
４６，１５３．００
２２１，０７２．８７
２９９，９９４．５０
００２２３２
启明信息
２００８－４－２９
２００８－８－１１
新股网下申购
９．４４
１２．６５
２３，３８２．００
２２０，７２６．０８
２９５，７８２．３０
００２２２８
合兴包装
２００８－４－２４
２００８－８－８
新股网下申购
１０．１５
１０．７４
２６，０４９．００
２６４，３９７．３５
２７９，７６６．２６
００２２２９
鸿博股份
２００８－４－２４
２００８－８－８
新股网下申购
１３．８８
１３．５８
１９，８５３．００
２７５，５５９．６４
２６９，６０３．７４
００２２２４
三 力 士
２００８－４－１７
２００８－７－２５
新股网下申购
９．３８
１３．７７
１８，４４４．００
１７３，００４．７２
２５３，９７３．８８
００２２３５
安妮股份
２００８－５－８
２００８－８－１８
新股网下申购
１０．９１
１０．８２
２２，２４３．００
２４２，６７１．１３
２４０，６６９．２６
００２２３９
金 飞 达
２００８－５－１４
２００８－８－２２
新股网下申购
９．３３
８．９８
２６，１８０．００
２４４，２５９．４０
２３５，０９６．４０
００２２２６
江南化工
２００８－４－２４
２００８－８－６
新股网下申购
１２．６
１４．４５
１４，７２７．００
１８５，５６０．２０
２１２，８０５．１５
００２２３１
奥维通信
２００８－４－２９
２００８－８－１２
新股网下申购
８．４６
８．５０
２１，８３７．００
１８４，７４１．０２
１８５，６１４．５０
００２２４５
澳洋顺昌
２００８－５－２８
２００８－９－５
新股网下申购
１６．３８
１６．０２
１０，５６６．００
１７３，０７１．０８
１６９，２６７．３２
合 计
２９，３８４，６６３．７７
３３，２５６，３２０．２２
项目
截至２００８年６月３０日
截至２００７年１２月３１日
资产
银行存款
４５８，６２７，９２１．１６
１，００７，６８４，１６４．７７
结算备付金
１８，２３６，６７３．８５
１４，７４９，４１３．９８
存出保证金
８，６１７，１５３．２０
５，６４９，３２８．４３
交易性金融资产
６，０９８，９３２，９５０．０３
７，６０８，５６９，５７４．３３
其中：股票投资
５，７６３，１０５，４５０．０３
７，２５４，４９７，４９７．７３
债券投资
３３５，８２７，５００．００
３５４，０７２，０７６．６０
衍生金融资产
３，３０４，５４１．７８
应收证券清算款
１６９，７５９，６３１．５９
０．００
应收利息
３，２７７，２３４．４１
６，１５３，６５２．８３
应收股利
１，５５７，４４６．０４
０．００
应收申购款
５，６５５，１７７．９７
３８，１５６，０５６．６４
其他资产
１１０，６０１．５０
０．００
资产总计
６，７６４，７７４，７８９．７５
８，６８４，２６６，７３２．７６
负债和所有者权益
负债
应付证券清算款
２，２２８，８６９．０４
４７，４４０，９９２．６１
应付赎回款
１０９，９２２，８３５．７１
２８，８０１，５１６．４４
应付管理人报酬
９，４１９，２２９．１７
１０，４８８，９２７．４４
应付托管费
１，５６９，８７１．５３
１，７４８，１５４．５５
应付交易费用
１１，１１７，５６６．４９
１０，５８１，９５５．０４
应交税费
０．００
０．００
其他负债
６４２，１４０．３６
８５８，２１５．６５
负债合计
１３４，９００，５１２．３０
９９，９１９，７６１．７３
所有者权益
实收基金
２，６４５，４９４，５５７．３６
２，１９４，３９９，９１０．１４
未分配利润
３，９８４，３７９，７２０．０９
６，３８９，９４７，０６０．８９
所有者权益合计
６，６２９，８７４，２７７．４５
８，５８４，３４６，９７１．０３
负债和所有者权益总计
６，７６４，７７４，７８９．７５
８，６８４，２６６，７３２．７６
基金份额总额（份）
２，６４５，４９４，５５７．３６
２，１９４，３９９，９１０．１４
基金份额净值
２．５０６１
３．９１１９
股票代码
股票名称
停牌
日期
期末估值单价
停牌原因
复牌
日期
复牌开盘单价
数量
（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
６００９００
长江电力
２００８－５－８
１４．６５
重大资产重组
未知
未知
８，０８８，０００
１０３，８５８，８７９．０３
１１８，４８９，２００．００
０００７９２
盐湖钾肥
２００８－６－２６
８８．１２
重大资产重组
未知
未知
３００，０００
２６，１１５，８３８．８１
２６，４３６，０００．００
６００４１５
小商品城
２００８－６－２７
９２．５
重大资产重组
２００８－７－４
９２．３０
３３８，４０１
３４，３４４，３７４．０９
３１，３０２，０９２．５０
合 计
１６４，３１９，０９１．９３
１７６，２２７，２９２．５０
项目
２００８ 年１月１日
至２００８年６月３０日止期间
２００７ 年１月１日
至２００７年６月３０日止期间
一、收入
１、利息收入（合计）
１１，２４１，２９７．６４
１，３８７，９７５．４３
其中：存款利息收入
４，７７３，８６１．３１
１，３８２，１１６．９８
债券利息收入
６，４６７，４３６．３３
５，８５８．４５
买入返售金融资产收入
０．００
０．００
２、投资收益（合计）
－５９５，０５８，４１４．７２
１，９０７，２７５，３９３．９１
其中：股票投资收益
－６５４，１１９，１００．９６
１，８５８，１４４，１７６．３７
债券投资损失
２，２８６，６１６．００
１，１７１，９２２．１９
衍生工具收益
８，６１４，０９１．６０
３７，００７，９１０．２７
股利收益
４８，１５９，９７８．６４
１０，９５１，３８５．０８
３、公允价值变动收益／（损失）
－３，１０５，５９２，６４８．０９
－２５０，７８９，４７２．７６
４、其他收入
４，２９７，９７１．２６
２，７７９，４４２．６８
收入合计
－３，６８５，１１１，７９３．９１
１，６６０，６５３，３３９．２６
二、费用
１、管理人报酬
６６，４８０，３４８．４７
１９，８５０，３７２．８４
２、托管费
１１，０８０，０５８．０６
３，３０８，３９５．４５
３、交易费用
１００，９３２，６７３．６１
３８，８８５，７２２．３７
４、利息支出
１，６８８，０２４．１８
０．００
其中：卖出回购金融资产支出
１，６８８，０２４．１８
０．００
５、其他费用
２６２，２４３．１２
２４１，８２３．１９
费用合计
１８０，４４３，３４７．４４
６２，２８６，３１３．８５
三、利润总额
－３，８６５，５５５，１４１．３５
１，５９８，３６７，０２５．４１
２００８年１月１日至２００８年６月３０日止期间
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
期初所有者权益（基金净值）
２，１９４，３９９，９１０．１４
６，３８９，９４７，０６０．８９
８，５８４，３４６，９７１．０３
本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
０．００
－３，８６５，５５５，１４１．３５
－３，８６５，５５５，１４１．３５
本期基金份额交易产生的基金净值变动数（基金赎回款用负数表示）
４５１，０９４，６４７．２２
１，４５９，９８７，８００．５５
１，９１１，０８２，４４７．７７
其中：基金申购款
１，５１２，９３０，３３７．３２
３，９０６，７５２，１５４．８２
５，４１９，６８２，４９２．１４
基金赎回款
－１，０６１，８３５，６９０．１０
－２，４４６，７６４，３５４．２７
－３，５０８，６００，０４４．３７
本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数
０．００
０．００
０．００
期末所有者权益（基金净值）
２，６４５，４９４，５５７．３６
３，９８４，３７９，７２０．０９
６，６２９，８７４，２７７．４５
２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
期初所有者权益（基金净值）
１，５５１，０９７，８９４．８１
７１６，１８５，６６２．８６
２，２６７，２８３，５５７．６７
本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
１，５９８，３６７，０２５．４１
１，５９８，３６７，０２５．４１
本期基金份额交易产生的基金净值变动数（基金赎回款用负数表示）
－４８０，４６９，７３０．８７
－４６３，５４２，０５０．９９
－９４４，０１１，７８１．８６
其中：基金申购款
６０７，１３０，５４７．１４
６７５，３７７，６９７．４３
１，２８２，５０８，２４４．５７
基金赎回款
－１，０８７，６００，２７８．０１
－１，１３８，９１９，７４８．４２
－２，２２６，５２０，０２６．４３
本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数
０．００
０．００
０．００
期末所有者权益（基金净值）
１，０７０，６２８，１６３．９４
１，８５１，０１０，６３７．２８
２，９２１，６３８，８０１．２２
关联方名称
与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司（“华宝兴业”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）
基金托管人、基金代销机构
华宝信托投资有限责任公司（“华宝信托”）
基金管理人的股东、基金代销机构
法国兴业资产管理有限公司
（Ｓｏｃｉéｔé Ｇéｎéｒａｌｅ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ＳＡ）
基金管理人的股东
上海宝钢集团公司（“宝钢集团”）
基金管理人的股东
２００８年１月１日
至２００８年６月３０日止期间
２００７年１月１日
至２００７年６月３０日止期间
卖出回购金融资产协议金额
９９，０００，０００．００
０．００
卖出回购金融资产支出
６７，４０１．３７
０．００
２００８年６月３０日
２００７年６月３０日
基金份额（份）
基金净值（元）
占基金总份额的比例
基金份额
（份）
基金净值
（元）
占基金总份额的比例
华宝兴业
２２９，６７５．５１
５７５，５８９．８０
０．００８７％
０．００
０．００
０．００００％
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
１
权益类投资
５，７６３，１０５，４５０．０３
８５．１９
其中：股票
５，７６３，１０５，４５０．０３
８５．１９
２
固定收益类投资
３３５，８２７，５００．００
４．９６
其中：债券
３３５，８２７，５００．００
４．９６
资产支持证券
３
固定收益类投资－资产支持证券
０．００
０．００
４
金融衍生品投资－权证
０．００
０．００
５
买入返售金融资产
０．００
０．００
其中：买断式回购的买入返售金融资产
０．００
０．００
６
银行存款和结算备付金合计
４７６，８６４，５９５．０１
７．０５
７
其他资产
１８８，９７７，２４４．７１
２．７９
合计
６，７６４，７７４，７８９．７５
１００．００
基金名称
总持有人户数（户）
持有人户均持有基金份额（份）
机构投资人
持有份额（份）
个人投资人
持有份额（份）
机构投资人持有份额比例
个人投资人持有份额比例
收益增长
１２２，３８６
２１，６１５．９９
７８９，７０８，３６０．６９
１，８５５，７８６，１９６．６７
２９．８５％
７０．１５％
代码
分类
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
Ａ
农、林、牧、渔业
１６，０４３，６１５．２８
０．２４
Ｂ
采掘业
３５１，７１８，５９８．２３
５．３１
Ｃ
制造业
１，８５２，８５１，６７９．２６
２７．９５
Ｃ０
其中：食品、饮料
２２４，５６８，５６２．１３
３．３９
Ｃ１
纺织、服装、皮毛
２３５，０９６．４０
０．００
Ｃ２
木材、家具
９７１，７７４．６１
０．０１
Ｃ３
造纸、印刷
８３，６１０，１８９．２６
１．２６
Ｃ４
石油、化学、塑胶、塑料
２９５，６０３，０９１．５８
４．４６
Ｃ５
电子
９，４４３，５７６．４０
０．１４
Ｃ６
金属、非金属
５８６，７９９，１８９．１８
８．８５
Ｃ７
机械、设备、仪表
５１３，３０６，１６４．６２
７．７４
Ｃ８
医药、生物制品
８４，７９２，８９６．９１
１．２８
Ｃ９９
其他制造业
５３，５２１，１３８．１７
０．８１
Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
１１８，４８９，２００．００
１．７９
Ｅ
建筑业
９４，４２１，９７６．５６
１．４２
Ｆ
交通运输、仓储业
５９５，２６６，０２９．５２
８．９８
Ｇ
信息技术业
７３，５６３，８１２．９５
１．１１
Ｈ
批发和零售贸易
６７９，３１９，６４２．１９
１０．２５
Ｉ
金融、保险业
１，３３６，３２６，７６３．０４
２０．１６
Ｊ
房地产业
４２０，９６８，６７２．６１
６．３５
Ｋ
社会服务业
６１，４９２，１０７．３２
０．９３
Ｌ
传播与文化产业
８０，８４３，０８４．３５
１．２２
Ｍ
综合类
８１，８００，２６８．７２
１．２３
合计
５，７６３，１０５，４５０．０３
８６．９３
序号
股票代码
股票名称
股票数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１
６００４２８
中远航运
１３，７５０，１００
３５３，１０２，５６８．００
５．３３
２
６０１１６６
兴业银行
１１，７８０，４３２
３００，０４７，６０３．０４
４．５３
３
６０００３６
招商银行
９，２８８，０００
２１７，５２４，９６０．００
３．２８
４
６０００００
浦发银行
９，２８０，０００
２０４，１６０，０００．００
３．０８
５
０００００２
万 科Ａ
２１，５８０，０００
１９４，４３５，８００．００
２．９３
６
０００００１
深发展Ａ
９，２８８，０００
１７９，５３７，０４０．００
２．７１
７
６０００１６
民生银行
３０，９００，０００
１７６，１３０，０００．００
２．６６
８
０００６５１
格力电器
５，５００，０００
１７２，１５０，０００．００
２．６０
９
６０００５８
五矿发展
７，１０８，０００
１６６，３９８，２８０．００
２．５１
１０
６０１００６
大秦铁路
１０，８００，０００
１４６，９８８，０００．００
２．２２
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额（元）
占基金资产净值比例（％）
１
６０１３１８
中国平安
４５８，４９８，０８９．６７
５．３４
２
６０００３０
中信证券
４０８，３３９，９５７．６３
４．７６
３
０００００１
深发展Ａ
３６７，８９９，８４２．８１
４．２９
４
６０００１６
民生银行
３５８，９２４，４５４．４５
４．１８
５
６００４２８
中远航运
３２６，０７４，４６０．２２
３．８０
６
６００５８５
海螺水泥
３１７，３９４，９３９．７５
３．７０
７
６０１００６
大秦铁路
２７７，８９９，９０３．６７
３．２４
８
６０１１６６
兴业银行
２５９，３２６，２００．００
３．０２
９
６０００３６
招商银行
２５４，７６０，７７５．２３
２．９７
１０
０００９３３
神火股份
２５４，１７２，３２０．４０
２．９６
１１
６０００５８
五矿发展
２３８，６９６，８３３．６６
２．７８
１２
００２０２４
苏宁电器
２２７，１１８，１３４．８８
２．６５
１３
６０００２８
中国石化
２２５，４３６，３１３．０１
２．６３
１４
６０００００
浦发银行
２２３，７４２，５１１．３４
２．６１
１５
６００００５
武钢股份
２２３，０１５，１１２．４９
２．６０
１６
６００９００
长江电力
２０８，９７０，９３１．２２
２．４３
１７
０００８７８
云南铜业
２０７，３８９，０１３．５７
２．４２
１８
０００６５１
格力电器
２０４，９８３，０７９．９０
２．３９
１９
６００６６０
福耀玻璃
２００，６６０，４７８．３７
２．３４
２０
６００１２３
兰花科创
１９７，６６８，５４８．２９
２．３０
２１
０００００２
万 科Ａ
１９３，６８８，５１２．５１
２．２６
２２
６００１０２
莱钢股份
１８４，０６４，１９１．２０
２．１４
２３
０００８９８
鞍钢股份
１８１，１２０，１５０．７８
２．１１
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额（元）
占基金资产净值比例（％）
１
６０１３１８
中国平安
３７９，５６６，８０７．５６
４．４２
２
６０００３０
中信证券
３０７，００４，６７３．０３
３．５８
３
６０００２６
中海发展
２９４，３６２，７７５．５３
３．４３
４
６００３０９
烟台万华
２６７，２７６，４４２．９７
３．１１
５
６０００００
浦发银行
２６５，３１４，１６８．４１
３．０９
６
６００１５３
建发股份
２４７，７０７，２４２．０１
２．８９
７
０００７３１
四川美丰
２２２，６９３，６６６．３０
２．５９
８
６０００２８
中国石化
２１７，１１２，９４０．８８
２．５３
９
６０１６２８
中国人寿
２１４，３８１，７０３．０７
２．５０
１０
６００４２３
柳化股份
２００，８９８，９２８．１５
２．３４
１１
６０００３１
三一重工
１９７，７１９，３３７．５５
２．３０
１２
６００８７５
东方电气
１９２，３７３，１６０．５２
２．２４
１３
００２０２４
苏宁电器
１９０，０５８，９５０．４４
２．２１
１４
６０００１６
民生银行
１８７，３５１，８３７．３７
２．１８
１５
０００４０２
金 融 街
１８２，５０１，９３６．９１
２．１３
１６
０００５２７
美的电器
１６５，３５０，１１２．７４
１．９３
１７
６００００５
武钢股份
１６２，３０５，４０９．４６
１．８９
１８
６０００３６
招商银行
１５９，９１９，３１１．３７
１．８６
１９
０００８７８
云南铜业
１５５，４２１，９１２．７６
１．８１
２０
０００８３１
关铝股份
１５０，８５９，３９３．８２
１．７６
本期买入股票成本总额
本期卖出股票收入总额
１５，９４８，５８５，６７８．９０元
１３，６５３，１６５，９０２．３２元
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１
国家债券
０．００
０．００００
２
央行票据
２４０，２１０，０００．００
３．６２３１
３
金融债券
０．００
０．００００
其中：政策性金融债
０．００
０．００００
４
企业债券
０．００
０．００００
５
企业短期融资券
０．００
０．００００
６
可转债
９５，６１７，５００．００
１．４４２２
７
其他
０．００
０．００００
合计
３３５，８２７，５００．００
５．０６５４
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１
０８０１３４
０８央行票据３４
１，０００，０００
９６，０８０，０００．００
１．４４９２
２
０８０１３１
０８央行票据３１
１，０００，０００
９６，０８０，０００．００
１．４４９２
３
１１０００２
南山转债
９５０，０００
９５，６１７，５００．００
１．４４２２
４
０８０１１３
０８央行票据１３
５００，０００
４８，０５０，０００．００
０．７２４７
序号
名称
金额（元）
１
存出保证金
８，６１７，１５３．２０
２
应收证券清算款
１６９，７５９，６３１．５９
３
应收股利
１，５５７，４４６．０４
４
应收利息
３，２７７，２３４．４１
５
应收申购款
５，６５５，１７７．９７
６
其他应收款
０．００
７
待摊费用
１１０，６０１．５０
８
其他
０．００
９
合计
１８８，９７７，２４４．７１
权证代码
权证名称
数量（份）
成本（元）
５８００１９
石化ＣＷＢ１
１，３２７，８４７．００
３，０７５，４２６．４４
５８００１８
中远ＣＷＢ１
７３５，１４７．００
４，７２６，９５５．２７
５８００２０
上港ＣＷＢ１
１，１０６，３４３．００
１，６４７，１２３．４６
５８００２２
国电ＣＷＢ１
４３８，２７２．００
１，０２６，８２７．４７
５８００２３
康美ＣＷＢ１
４８９，１４０．００
８１３，８３１．１３
５８００２１
青啤ＣＷＢ１
１５８，１３０．００
５８６，２０３．７２
总计
４，２５４，８７９．００
１１，８７６，３６７．４９
项 目
期末持有本开放式基金份额的总量（份）
占本基金总份额的比例
基金管理公司持有本基金的所有从业人员
２９２，０４７．２９
０．００４４％
基金
基金合同生效日基金总份额
收益增长
２，３３９，８０９，８５４．３４
期初基金份额总额
２，１９４，３９９，９１０．１４
期间基金总申购份额（包括转入份额）
１，５１２，９３０，３３７．３２
期间基金总赎回份额（包括转出份额）
１，０６１，８３５，６９０．１０
期末基金份额总额
２，６４５，４９４，５５７．３６
序号
券商名称
股票交易量（元）
占总交易量比例（％）
佣金（元）
占佣金总量比例（％）
１
光大证券
７１４，３９５，６６６．５９
２．４４
５８０，４５１．３６
２．３７
２
中投证券
７６５，６３９，１１６．０８
２．６２
６５０，７８８．８３
２．６５
３
申银万国
４，９２８，１３２，３７３．３５
１６．８５
４，１８８，８９５．２１
１７．０７
４
中信证券
５，７５６，４２０，９０１．４８
１９．６８
４，８９２，９３５．６２
１９．９４
５
银河证券
１，５０９，９４３，４２４．０７
５．１６
１，２２６，８３６．２４
５．００
６
广发证券
２，５２３，０１３，７１９．１６
８．６３
２，１４４，５５０．８５
８．７４
７
华泰证券
２，１１５，９７２，１３７．４８
７．２３
１，７９８，５６３．０３
７．３３
８
国信证券
４，４４２，３５０，４６４．５８
１５．１９
３，７７５，９８１．３３
１５．３９
９
国金证券
２，９１５，６７８，７０７．９９
９．９７
２，３６９，００９．５２
９．６５
１０
安信证券
３，５８０，６３９，４６８．３９
１２．２４
２，９０９，２９４．０３
１１．８６
合计
２９，２５２，１８５，９７９．１７
１００
２４，５３７，３０６．０２
１００
序号
券商代码
债券交易量（元）
占交易量比例（％）
回购交易量（元）
占交易量比例（％）
１
申银万国
２４，５１１，０３４．５０
１１．５３
０．００
０．００
２
中信证券
１０，１４４，１８２．４０
４．７７
０．００
０．００
３
银河证券
２４，８７３，３９２．４５
１１．７０
０．００
０．００
４
广发证券
９，０３４，３２２．３０
４．２５
０．００
０．００
５
华泰证券
７，５１４，４２９．３０
３．５４
０．００
０．００
６
国信证券
１１９，８１２，６２４．１０
５６．３６
０．００
０．００
７
安信证券
１６，６８１，３４６．５８
７．８５
０．００
０．００
合计
２１２，５７１，３３１．６３
１００．００
０．００
０．００
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