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发表于 2008.8.25 10:14
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于２００８年６月３０日，若银行间市场即期利率水平上升２５ｂｐ且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应下降约３８８．２０万元（２００７年１２月３１日：２．５５万元）；反之，若银行间市场即期利率水平下降２５ｂｐ且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应增加约３８８．２０万元（２００７年１２月３１日：２．５５万元）。
国泰金龙行业
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
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■
于２００８年６月３０日，若银行间市场即期利率水平上升２５ｂｐ且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应下降约５６．５０万元（２００７年１２月３１日：６４万元）；反之，若银行间市场即期利率水平下降２５ｂｐ且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应上升约５６．５０万元（２００７年１２月３１日：６４万元）。
（ｉｉｉ）外汇风险
本系列基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
１、 首次执行企业会计准则
本财务报表为本系列基金首份按照企业会计准则编制的半年度财务报表。２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的２００７年６月３０日的所有者权益，以及２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
国泰金龙债券
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国泰金龙行业
■
根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目的投资估值增值／（减值）净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益／（损失）”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润／（累计亏损）”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润／（累计亏损）”科目中。
七、基金投资组合报告
国泰金龙债券
（一）报告期末基金资产组合情况
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注：股票市值为新股中签产生。
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
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（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
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（四）股票投资组合的重大变动
１、 报告期内累计买入价值前二十名股票明细
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２、 报告期内累计卖出价值前二十名股票明细
■
３、 报告期内买入股票的成本总额：６，６５６，５４０．８５元
报告期内卖出股票的收入总额：８，２８９，４４１．１９元
（五） 报告期末按券种分类的债券投资组合
■
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例的前五名债券明细
■
（七）报告附注
１、 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
２、 其他资产的构成如下：
■
３、 本报告期末，本基金无处于转股期的可转换债券。
４、 本报告期内投资权证明细如下：
（１）本报告期内本基金获得的权证（包括本报告期内获得但期末已无余额的权证）
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（２） 本报告期末，本基金持有的权证明细如下：
■
５、 本报告期内，本基金未投资资产支持证券。
６、 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
国泰金龙行业
（一）报告期末基金资产组合情况
■
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
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（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。
（四）股票投资组合的重大变动
１、 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值２％的股票明细
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２、 报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值２％的股票明细
■
３、 报告期内买入股票的成本总额：１，６８５，０１３，１０４．６１元
报告期内卖出股票的收入总额：１，５９１，０９９，３７１．５１元
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
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（六）报告期末按市值占基金资产净值比例的前五名债券明细
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（七）报告附注
１、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
２、 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
３、 其他资产的构成如下：
２００７年１２月３１日
６个月以下
６个月至１年
１至５年
不计息
合计
资产
银行存款
１４，５７５，９２４．２６
－
－
－
１４，５７５，９２４．２６
结算备付金
１９，１９７．７７
－
－
－
１９，１９７．７７
存出保证金
－
－
－
２５０，０００．００
２５０，０００．００
交易性金融资产
１４５，８８２，０００．００
－
－
２，２２５，５８０．４８
１４８，１０７，５８０．４８
应收证券清算款
－
－
－
５，４１２，７６４．７４
５，４１２，７６４．７４
应收利息
－
－
－
３，７４４，４３３．５８
３，７４４，４３３．５８
应收申购款
－
－
－
４７８，３６８．０８
４７８，３６８．０８
资产总计
１６０，４７７，１２２．０３
－
－
１２，１１１，１４６．８８
１７２，５８８，２６８．９１
负债
应付赎回款
－
－
－
２，８３８，５１３．７９
２，８３８，５１３．７９
应付管理人报酬
－
－
－
１３４，０２５．８２
１３４，０２５．８２
应付托管费
－
－
－
４４，６７５．２７
４４，６７５．２７
应付交易费用
－
－
－
８，１２８．６８
８，１２８．６８
应交税费
－
－
－
２６４，８８７．５８
２６４，８８７．５８
其他负债
－
－
－
４７２，１４５．８１
４７２，１４５．８１
负债总计
－
－
－
３，７６２，３７６．９５
３，７６２，３７６．９５
利率敏感度缺口
１６０，４７７，１２２．０３
－
－
８，３４８，７６９．９３
１６８，８２５，８９１．９６
２００８年６月３０日
一年以下
１至５年
５年以上
不计息
合计
资产
银行存款
２２，５６７，１２４．１６
－
－
－
２２，５６７，１２４．１６
结算备付金
６，６３４，２７７．１４
－
－
－
６，６３４，２７７．１４
存出保证金
１，３４０，０００．００
－
－
９７７，７４３．００
２，３１７，７４３．００
交易性金融资产
９８，４５２，２５７．７０
３０，６５７，３３２．９０
１，８３２，７０２．８０
３５３，１００，１８４．４６
４８４，０４２，４７７．８６
衍生金融资产
－
－
－
４６７，５００．３２
４６７，５００．３２
应收证券清算款
－
－
－
１，３２０，７５７．２６
１，３２０，７５７．２６
应收利息
－
－
－
１，３７８，２７４．９１
１，３７８，２７４．９１
应收股利
－
－
－
１９５，８２４．４６
１９５，８２４．４６
应收申购款
－
－
－
１，９１０，４７９．００
１，９１０，４７９．００
资产总计
１２８，９９３，６５９．００
３０，６５７，３３２．９０
１，８３２，７０２．８０
３５９，３５０，７６３．４１
５２０，８３４，４５８．１１
负债
应付赎回款
－
－
－
８４７，１３６．６１
８４７，１３６．６１
应付管理人报酬
－
－
－
６８５，８３６．２６
６８５，８３６．２６
应付托管费
－
－
－
１１４，３０６．０３
１１４，３０６．０３
应付交易费用
－
－
－
１，２６４，１２９．４８
１，２６４，１２９．４８
应交税费
－
－
－
２，０８８．００
２，０８８．００
其他负债
－
－
－
６１８，９６０．２０
６１８，９６０．２０
负债总计
－
－
－
３，５３２，４５６．５８
３，５３２，４５６．５８
利率敏感度缺口
１２８，９９３，６５９．００
３０，６５７，３３２．９０
１，８３２，７０２．８０
３５５，８１８，３０６．８３
５１７，３０２，００１．５３
２００７年１２月３１日
６个月以下
６个月至１年
１至５年
不计息
合计
资产
银行存款
７９，４１９，７２０．５４
－
－
－
７９，４１９，７２０．５４
结算备付金
３，８３２，６４１．３４
－
－
－
３，８３２，６４１．３４
存出保证金
１，３４０，０００．００
－
－
５００，０００．００
１，８４０，０００．００
交易性金融资产
１０３，０４５，４０１．６０
１２，３７７，９３０．４０
７１，４６５，３８４．００
５５０，１５２，３０７．６２
７３７，０４１，０２３．６２
衍生金融资产
－
９，０４４，５７０．００
９，０４４，５７０．００
应收证券清算款
－
３，３９０，２１０．４９
３，３９０，２１０．４９
应收利息
－
２，８８２，９６５．２２
２，８８２，９６５．２２
应收申购款
－
１，３２５，４４７．２４
１，３２５，４４７．２４
资产总计
１８７，６３７，７６３．４８
１２，３７７，９３０．４０
７１，４６５，３８４．００
５６７，２９５，５００．５７
８３８，７７６，５７８．４５
负债
－
卖出回购金融资产款
４９，９９８，１２５．００
－
－
－
４９，９９８，１２５．００
应付赎回款
－
－
－
２，６８８，０１６．３３
２，６８８，０１６．３３
应付管理人报酬
－
－
－
９３７，４４７．１９
９３７，４４７．１９
应付托管费
－
－
－
１５６，２４１．１６
１５６，２４１．１６
应付交易费用
－
－
－
６８８，３８６．５０
６８８，３８６．５０
应交税费
－
－
－
２，０８８．００
２，０８８．００
应付利息
－
－
－
４８９，１８４．１２
４８９，１８４．１２
其他负债
－
－
－
６５１，９７７．５４
６５１，９７７．５４
负债总计
４９，９９８，１２５．００
－
－
５，６１３，３４０．８４
５５，６１１，４６５．８４
利率敏感度缺口
１３７，６３９，６３８．４８
１２，３７７，９３０．４０
７１，４６５，３８４．００
５６１，６８２，１５９．７３
７８３，１６５，１１２．６１
２００７年年初
所有者权益
净损益
（未经审计）
所有者权益
（未经审计）
按原会计准则和制度列报的金额
５１，７４１，２０４．０３
１３，６６１，１４０．７１
１，１６４，７４２，０７９．２３
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
－
－１，４４０，８７１．５９
－
按企业会计准则列报的金额
５１，７４１，２０４．０３
１２，２２０，２６９．１２
１，１６４，７４２，０７９．２３
２００７年年初
所有者权益
净损益
（未经审计）
所有者权益
（未经审计）
按原会计准则和制度列报的金额
１８４，５３５，２７５．０１
９８，８１６，３３４．５１
２６０，００４，０９２．５２
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
－
３２，０５７，２８１．１５
－
按企业会计准则列报的金额
１８４，５３５，２７５．０１
１３０，８７３，６１５．６６
２６０，００４，０９２．５２
分 类
市 值（元）
占总资产比例
股票
４，３９３，５３５．１５
０．５３％
债券
６８４，０９８，４３４．４６
８２．６２％
权证
９３５，１９２．１６
０．１１％
银行存款和结算备付金
１６，０９３，４７５．７７
１．９４％
其他资产
１２２，５２９，０９５．５７
１４．８０％
合 计
８２８，０４９，７３３．１１
１００．００％
序号
分 类
市 值（元）
占净值比例
１
农、林、牧、渔业
－
－
２
采掘业
－
－
３
制造业
２，１３６，７１９．３３
０．２８％
其中：石油、化学、塑胶、塑料
１１２，４２０．００
０．０１％
电子
６６１，２０３．４０
０．０９％
机械、设备、仪表
１，３６３，０９５．９３
０．１８％
４
电力、煤气及水的生产和供应业
－
－
５
建筑业
－
－
６
交通运输、仓储业
－
－
７
信息技术业
５２９，１３２．６５
０．０７％
８
批发和零售贸易
１，０７４，９９４．１０
０．１４％
９
金融、保险业
－
－
１０
房地产业
－
－
１１
社会服务业
１６９，２６７．３２
０．０２％
１２
传播与文化产业
４８３，４２１．７５
０．０６％
１３
综合类
－
－
合 计
４，３９３，５３５．１５
０．５７％
序号
股票代码
股票名称
数 量（股）
市 值（元）
占净值比例
１
００２２５１
步步高
２２，１４２
１，０７４，９９４．１０
０．１４％
２
００２２４２
九阳股份
１７，７１９
７１６，５５６．３６
０．０９％
３
００２２４１
歌尔声学
２４，６３５
６６１，２０３．４０
０．０９％
４
００２２３０
科大讯飞
１７，５８５
５２９，１３２．６５
０．０７％
５
００２２３８
天威视讯
３９，４６３
４８３，４２１．７５
０．０６％
６
００２２５５
海陆重工
２２，８６５
４４９，０６８．６０
０．０６％
７
００２２４８
华东数控
１８，００１
１９７，４７０．９７
０．０３％
８
００２２４５
澳洋顺昌
１０，５６６
１６９，２６７．３２
０．０２％
９
００２２５８
利尔化学
７，０００
１１２，４２０．００
０．０１％
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额（元）
占期初净值比例
１
６０１１８６
中国铁建
１，２７１，２００．００
０．７５％
２
６０１８９９
紫金矿业
１，０１９，５９０．００
０．６０％
３
００２２５１
步步高
５７７，４６３．３６
０．３４％
４
００２２４２
九阳股份
５１２，０８６．２６
０．３０％
５
００２２４１
歌尔声学
４６２，６４５．３０
０．２７％
６
００２２３０
科大讯飞
３１７，５７６．１０
０．１９％
７
００２２３８
天威视讯
２７５，４５１．７４
０．１６％
８
００２２４９
大洋电机
２５６，０００．００
０．１５％
９
００２２５５
海陆重工
２３９，１６７．９０
０．１４％
１０
００２２２０
天宝股份
２０９，０２２．１５
０．１２％
１１
００２２４８
华东数控
１７６，４０９．８０
０．１０％
１２
００２２４５
澳洋顺昌
１７３，０７１．０８
０．１０％
１３
００２２２３
鱼跃医疗
１６１，１６０．００
０．１０％
１４
００２２２７
奥特迅
１３６，５１５．００
０．０８％
１５
００２２１２
南洋股份
１３３，９９３．４４
０．０８％
１６
００２２３４
民和股份
１２２，０１５．００
０．０７％
１７
００２２０８
合肥城建
１１８，６８４．８０
０．０７％
１８
００２２５８
利尔化学
１１２，４２０．００
０．０７％
１９
００２２０７
准油股份
９１，０２８．６０
０．０５％
２０
００２２５２
上海莱士
８９，６７０．００
０．０５％
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额（元）
占期初净值比例
１
６０１３９０
中国中铁
２，０４１，５２０．００
１．２１％
２
６０１１８６
中国铁建
１，５６１，４１４．００
０．９２％
３
６０１８９９
紫金矿业
１，４０３，９８１．４５
０．８３％
４
００２２２０
天宝股份
３８７，２６４．９０
０．２３％
５
００２２３４
民和股份
３４３，０３０．００
０．２０％
６
００２２１９
独一味
２７４，２９７．８０
０．１６％
７
００２２２３
鱼跃医疗
２５３，１１３．００
０．１５％
８
００２２４９
大洋电机
２４５，６２３．６２
０．１５％
９
００２２２７
奥特迅
２４１，４９７．００
０．１４％
１０
００２２４２
九阳股份
２２５，１３０．００
０．１３％
１１
００２２３０
科大讯飞
２２０，７２５．００
０．１３％
１２
００２２０１
九鼎新材
１８３，４２２．４０
０．１１％
１３
００２２０８
合肥城建
１７０，８１５．２０
０．１０％
１４
００２２１２
南洋股份
１６６，５８１．４６
０．１０％
１５
００２２５２
上海莱士
１５３，５１０．００
０．０９％
１６
００２２０７
准油股份
１４３，９２６．３６
０．０９％
１７
００２２２２
福晶科技
１０６，０２０．００
０．０６％
１８
００２２０６
海利得
６０，０６０．００
０．０４％
１９
００２２０４
华锐铸钢
５７，６０５．００
０．０３％
２０
００２２０３
海亮股份
４９，９０４．００
０．０３％
序号
债 券 品 种
市 值（元）
占净值比例
１
央行票据
６４２，７７２，０００．００
８３．１１％
２
企业债券
４１，３２６，４３４．４６
５．３４％
合 计
６８４，０９８，４３４．４６
８８．４５％
序号
债 券 名 称
市 值（元）
占净值比例
１
０８央行票据３５
８９，９１０，０００．００
１１．６２％
２
０８央行票据２３
５９，９６４，０００．００
７．７５％
３
０８央行票据５６
５９，９０４，０００．００
７．７５％
４
０８央行票据３４
５７，６４８，０００．００
７．４５％
５
０８央行票据４４
４９，９３５，０００．００
６．４６％
分 类
市值（元）
存出保证金
２５０，０００．００
应收证券清算款
１１２，３０７，５８０．００
应收利息
６，８２６，５７５．４８
应收申购款
３，１４４，９４０．０９
合 计
１２２，５２９，０９５．５７
权证代码
权证名称
配售数量（份）
成本（元）
５８００１７
赣粤ＣＷＢ１
４４０，６２５
１，８０８，４４７．０８
５８００１８
中远ＣＷＢ１
２１８，６３８
１，１２５，８６２．８４
５８００２０
上港ＣＷＢ１
１８０，６４２
２６８，９３７．６９
５８００２１
青啤ＣＷＢ１
１１５，９２０
４２９，７２５．４９
５８００２４
宝钢ＣＷＢ１
７８１，２８０
１，０９３，９１４．２３
合 计
１，７３７，１０５
４，７２６，８８７．３３
权证代码
权证名称
数量（份）
成本（元）
５８００２４
宝钢ＣＷＢ１
７８１，２８０
１，０９３，９１４．２３
合计
７８１，２８０
１，０９３，９１４．２３
分 类
市值（元）
占总资产比例
股票
３５３，１００，１８４．４６
６７．８０％
债券
１３０，９４２，２９３．４０
２５．１４％
权证
４６７，５００．３２
０．０９％
银行存款和结算备付金
２９，２０１，４０１．３０
５．６１％
其他资产
７，１２３，０７８．６３
１．３７％
合 计
５２０，８３４，４５８．１１
１００．００％
序号
分 类
市 值（元）
占净值比例
１
农、林、牧、渔业
－
－
２
采掘业
５１，９１０，７０７．５９
１０．０３％
３
制造业
１０５，９１６，８３９．５１
２０．４７％
其中：食品、饮料
３，９９９，６４２．６０
０．７７％
造纸、印刷
１０，５７６，０２９．９０
２．０４％
石油、化学、塑胶、塑料
１２，５４９，８９４．３５
２．４３％
电子
３，８１６，０００．００
０．７４％
金属、非金属
４５，７２３，７３９．３９
８．８４％
机械、设备、仪表
２３，４９５，４９５．０７
４．５４％
医药、生物制品
５，７５６，０３８．２０
１．１１％
４
电力、煤气及水的生产和供应业
２８，２３５，０１２．２８
５．４６％
５
建筑业
１２，０１０，６７２．４０
２．３２％
６
交通运输、仓储业
－
－
７
信息技术业
３６，３４８，８４６．１９
７．０３％
８
批发和零售贸易
９，８８５，２５７．５２
１．９１％
９
金融、保险业
８７，８５５，０６７．９６
１６．９８％
１０
房地产业
２０，９３７，７８１．０１
４．０５％
１１
社会服务业
－
－
１２
传播与文化产业
－
－
１３
综合类
－
－
合 计
３５３，１００，１８４．４６
６８．２６％
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
市值（元）
占净值比例
１
６０００３６
招商银行
１，２７８，７０２
２９，９４７，２００．８４
５．７９％
２
６００９００
长江电力
１，３４２，５２８
１９，６６８，０３５．２０
３．８０％
３
６０００５０
中国联通
２，７６６，３５２
１８，４５１，５６７．８４
３．５７％
４
６０１１６６
兴业银行
４８５，８４０
１２，３７４，３４４．８０
２．３９％
５
６０１１６９
北京银行
８２０，９４０
１１，２８７，９２５．００
２．１８％
６
６００９９７
开滦股份
２７６，５００
１１，０５４，４７０．００
２．１４％
７
６０１３１８
中国平安
２２２，８００
１０，９７５，１２８．００
２．１２％
８
６０００３０
中信证券
４２１，９００
１０，０９１，８４８．００
１．９５％
９
６００１００
同方股份
５０３，９９５
９，１３７，４２９．３５
１．７７％
１０
６００３８３
金地集团
９８０，８３９
８，８９６，２０９．７３
１．７２％
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额（元）
占期初净值比例
１
６０００５０
中国联通
６４，８４４，２１９．２２
８．２８％
２
６０００３６
招商银行
５５，０１４，６８９．８４
７．０２％
３
６００１５３
建发股份
４９，３６６，１６５．４８
６．３０％
４
００００２６
Ｓ飞亚达Ａ
４５，４３７，４００．５９
５．８０％
５
６００６７４
川投能源
３５，５６２，７９３．４８
４．５４％
６
６００７３７
中粮屯河
３４，５３３，４５４．４０
４．４１％
７
６０１３１８
中国平安
３４，３９１，５８０．４１
４．３９％
８
６０００３０
中信证券
３４，００１，３８９．６７
４．３４％
９
６００００５
武钢股份
３１，６７６，０１６．８０
４．０４％
１０
０００００２
万科Ａ
２９，８９０，４３２．０１
３．８２％
１１
６００７４８
上实发展
２７，１００，８１１．４３
３．４６％
１２
６０００５８
五矿发展
２７，０４９，８２１．０７
３．４５％
１３
６０１８９８
中煤能源
２６，４８９，１００．８２
３．３８％
１４
６００１００
同方股份
２５，９９６，５４０．８６
３．３２％
１５
６００８３０
香溢融通
２５，８７４，４９０．２８
３．３０％
１６
６０１１６６
兴业银行
２５，５５０，７８９．７２
３．２６％
１７
６０００１９
宝钢股份
２３，８６９，８３５．５１
３．０５％
１８
６０１９１９
中国远洋
２３，４５５，４１８．９９
２．９９％
１９
６０１１６９
北京银行
２２，９３４，２４８．０７
２．９３％
２０
００００６３
中兴通讯
２１，８７８，２４４．６５
２．７９％
２１
６０１３９０
中国中铁
２１，７３９，７６７．４７
２．７８％
２２
６０１６００
中国铝业
２１，３７３，１３０．６５
２．７３％
２３
６０１６２８
中国人寿
２１，１９３，０８５．５１
２．７１％
２４
０００５９９
青岛双星
２１，１７５，３６１．５１
２．７０％
２５
６００１２２
宏图高科
２０，６７６，６６２．００
２．６４％
２６
６０１１８６
中国铁建
２０，１８４，８６５．９０
２．５８％
２７
０００７０９
唐钢股份
１８，８６９，６８３．５１
２．４１％
２８
０００４０１
冀东水泥
１８，７３１，４４８．３０
２．３９％
２９
６００３８３
金地集团
１８，６３０，３６０．０２
２．３８％
３０
０００６１２
焦作万方
１８，０８１，３９６．３１
２．３１％
３１
６０１００１
大同煤业
１８，０５２，０６０．８３
２．３１％
３２
６００３０８
华泰股份
１８，０３０，７４５．５４
２．３０％
３３
０００６６７
名流置业
１７，８９４，５１１．６９
２．２８％
３４
６００２７０
外运发展
１７，７７８，５９５．２７
２．２７％
３５
６００３１６
洪都航空
１７，３７７，１１５．４５
２．２２％
３６
６０００３１
三一重工
１７，２９０，４００．５２
２．２１％
３７
６０１９３９
建设银行
１６，６６２，５５８．１２
２．１３％
３８
６００４６９
风神股份
１５，７７１，４９８．６３
２．０１％
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额（元）
占期初净值比例
１
６０００３６
招商银行
５１，３９１，３４３．５２
６．５６％
２
０００００２
万科Ａ
４８，４８７，８３５．５１
６．１９％
３
６０００３０
中信证券
３９，０７３，２０３．３２
４．９９％
４
６００１５３
建发股份
３８，２９３，７９２．４３
４．８９％
５
６０００５０
中国联通
３６，１１３，９２６．０９
４．６１％
６
６００７３７
中粮屯河
２７，６６１，６６６．８６
３．５３％
７
６０１３１８
中国平安
２７，６０７，８０６．５７
３．５３％
８
６００６７４
川投能源
２５，６５８，６７６．０６
３．２８％
９
６０１３９０
中国中铁
２４，７９７，９３８．２７
３．１７％
１０
６００００５
武钢股份
２４，５５７，６２９．９０
３．１４％
１１
６０１９１９
中国远洋
２４，４３６，５８１．９１
３．１２％
１２
００００２６
Ｓ飞亚达Ａ
２４，２３４，５１９．８９
３．０９％
１３
６００７４８
上实发展
２３，３５０，７５１．３１
２．９８％
１４
６０００１９
宝钢股份
２０，９２１，１０９．５２
２．６７％
１５
６０１１６６
兴业银行
２０，１７９，４２３．８３
２．５８％
１６
６０１３９８
工商银行
１９，９３３，９４５．７２
２．５５％
１７
０００８４８
承德露露
１９，７２２，４７７．９０
２．５２％
１８
０００５９９
青岛双星
１９，５９６，２７９．２７
２．５０％
１９
６００３６１
华联综超
１９，１８６，１５１．００
２．４５％
２０
６０１８９８
中煤能源
１８，４４４，９４１．４０
２．３６％
２１
０００００１
深发展Ａ
１７，３２９，１７４．９２
２．２１％
２２
６００３０８
华泰股份
１６，９９４，７３７．７９
２．１７％
２３
６００４２８
中远航运
１６，８３３，２５２．９６
２．１５％
２４
０００６６７
名流置业
１６，６４２，９３１．７１
２．１３％
２５
６００１２２
宏图高科
１６，４５８，６８３．１３
２．１０％
２６
０００９１１
南宁糖业
１６，３７５，５４３．３９
２．０９％
２７
０００４０１
冀东水泥
１６，２３２，５０３．１６
２．０７％
２８
６００８３０
香溢融通
１５，８６８，２３６．１９
２．０３％
２９
６００８３６
界龙实业
１５，７８３，１３１．００
２．０２％
序号
债 券 品 种
市 值（元）
占净值比例
１
国家债券
１２９，１０９，５９０．６０
２４．９６％
２
企业债券
１，８３２，７０２．８０
０．３５％
合 计
１３０，９４２，２９３．４０
２５．３１％
序号
债 券 名 称
市 值（元）
占净值比例
１
２０国债（４）
８７，１４８，９１２．２０
１６．８５％
２
０２国债（１０）
１７，７３６，６３２．９０
３．４３％
３
９９国债（８）
１２，９２０，７００．００
２．５０％
４
２１国债（１５）
１１，３０３，３４５．５０
２．１９％
５
０８宝钢债
１，８３２，７０２．８０
０．３５％
分 类
市值（元）
存出保证金
２，３１７，７４３．００
应收证券清算款
１，３２０，７５７．２６
应收利息
１，３７８，２７４．９１
应收股利
１９５，８２４．４６
应收申购款
１，９１０，４７９．００
合 计
７，１２３，０７８．６３
权证代码
权证名称
数量（份）
成本（元）
５８００１７
赣粤ＣＷＢ１
９，０２４
４７，０１６．８１
０３１００６
中兴ＺＸＣ１
７，２３７
７２，７１０．０６
５８００２２
国电ＣＷＢ１
１９，５８１
４７，２６５．３７
５８００２４
宝钢ＣＷＢ１
３９０，５６０
５４６，８４５．１０
合计
４２６，４０２
７１３，８３７．３４
权证代码
权证名称
数量（份）
成本（元）
５８００２４
宝钢ＣＷＢ１
３９０，５６０
５４６，８４５．１０
合计
３９０，５６０
５４６，８４５．１０
国泰金龙债券Ａ类
国泰金龙债券Ｃ类
基金份额持有人户数
７，４８３
１１７
平均每户持有的基金份额
９４，２０３．０８份
４３２，９９６．５６份
国泰金龙行业
基金份额持有人户数
２４，１４１
平均每户持有的基金份额
３１，０３３．９４份
持有的基金份额（份）
占总份额比例
机构投资者
４３５，１３７，８３６．７１
６１．７３％
个人投资者
２６９，７８３，８３０．９２
３８．２７％
合 计
７０４，９２１，６６７．６３
１００．００％
持有的基金份额（份）
占总份额比例
机构投资者
４２，４０６，１９２．８４
８３．７１％
个人投资者
８，２５４，４０４．５７
１６．２９％
合 计
５０，６６０，５９７．４１
１００．００％
持有的基金份额（份）
占总份额比例
机构投资者
２４７，４９０，４４８．８７
３３．０３％
个人投资者
５０１，６９９，７８１．７１
６６．９７％
合 计
７４９，１９０，２３０．５８
１００．００％
项目
期末持有本开放式基金份额的总量（份）
占国泰金龙债券Ａ类总份额的比例
本公司持有国泰金龙债券Ａ类的所有从业人员
３６０，４８３．４９
０．０５％
项目
期末持有本开放式基金份额的总量（份）
占国泰金龙债券Ｃ类总份额的比例
本公司持有国泰金龙债券Ｃ类的所有从业人员
－
－
项目
期末持有本开放式基金份额的总量（份）
占本基金总份额的比例
本公司持有本基金的所有从业人员
４２５，５６３．９４
０．０６％
国泰金龙债券Ａ类（份）
国泰金龙债券Ｃ类（份）
基金合同生效日的基金份额总额
１，８８７，３７４，６０２．８６
－
报告期初基金份额总额
１５５，６０９，６５６．０５
－
报告期间基金总申购份额
１，２２４，１４１，６３３．０６
５１，１５３，５１８．６４
报告期间基金总赎回份额
６７４，８２９，６２１．４８
４９２，９２１．２３
报告期末基金份额总额
７０４，９２１，６６７．６３
５０，６６０，５９７．４１
国泰金龙行业
（份）
基金合同生效日的基金份额总额
６８４，３４８，８６８．８７
报告期初基金份额总额
２２８，７９０，３１５．２１
报告期间基金总申购份额
１８３，８７４，６３７．３３
报告期间拆分增加份额
４８９，４８７，１５６．８６
报告期间基金总赎回份额
１５２，９６１，８７８．８２
报告期末基金份额总额
７４９，１９０，２３０．５８
券商名称
席位数量
股票成交金额
比例
债券成交金额
比例
国泰君安证券股份有限公司
１
３，２８２，５２５．７４
３９．６０％
７０，９６３，７０２．１９
３７．６６％
申银万国 证券股份有限公司
１
５，００６，９１５．４５
６０．４０％
１１７，４８４，４４５．６０
６２．３４％
合计
２
８，２８９，４４１．１９
１００．００％
１８８，４４８，１４７．７９
１００．００％
券商名称
权证成交金额
比例
债券回购成交金额
比例
佣金
比例
国泰君安证券股份有限公司
０．００
０．００％
０．００
０．００％
２，６６７．１４
３８．５３％
申银万国证券股份有限公司
７，３３１，０５１．６１
１００．００％
８０，０００，０００．００
１００．００％
４，２５５．８７
６１．４７％
合计
７，３３１，０５１．６１
１００．００％
８０，０００，０００．００
１００．００％
６，９２３．０１
１００．００％
券商名称
席位数量
股票成交金额
比例
债券成交金额
比例
国泰君安证券股份有限公司
１
９７１，６８７，７１３．５６
２９．７６％
６６，０１１，３１９．００
５４．９３％
海通证券 股份有限公司
１
２０６，９９８，８１０．８１
６．３４％
０．００
０．００％
中信建投证券有限责任公司
１
６５６，２６５，９２３．４７
２０．１０％
３４８，４５１．２０
０．２９％
华泰证券有限责任公司
１
９１３，５０６，２４２．７５
２７．９７％
１４，２０１，５１５．８０
１１．８２％
上海证券有限责任公司
１
２８１，６７４，３５３．６２
８．６３％
８，２３０，４２４．６０
６．８５％
东吴证券有限责任公司
１
２３５，３３８，５４８．４７
７．２１％
３１，３８０，２２６．５０
２６．１１％
合计
６
３，２６５，４７１，５９２．６８
１００．００％
１２０，１７１，９３７．１０
１００．００％
券商名称
权证成交金额
比例
债券回购成交金额
比例
佣金
比例
国泰君安证券股份有限公司
７０，６８７．４１
０．７６％
９０７，２００，０００．００
３７．３０％
８２５，９３０．９８
３０．１１％
海通证券股份有限公司
９，０３３，０３０．８３
９７．０３％
０．００
０．００％
１６８，１８７．１３
６．１３％
中信建投证券有限责任公司
１２８，６７３．８６
１．３８％
０．００
０．００％
５３３，２２１．８２
１９．４４％
华泰证券有限责任公司
７７，１５５．２０
０．８３％
１，２８０，２００，０００．００
５２．６３％
７７６，４７４．９３
２８．３０％
上海证券有限责任公司
０．００
０．００％
１１５，０００，０００．００
４．７３％
２３９，４２０．７２
８．７３％
东吴证券有限责任公司
０．００
０．００％
１３０，０００，０００．００
５．３４％
２００，０３６．０６
７．２９％
合计
９，３０９，５４７．３０
１００．００％
２，４３２，４００，０００．００
１００．００％
２，７４３，２７１．６４
１００．００％
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