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小 2008.3.29 23:35
(上接123版) （1）流通受限制不能自由转让的股票 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 600169 太原重工 07/12/7 筹划非公开发行股票事宜 36.06 08/1/3 39.67 2,177,481 49,088,231.29 78,519,964.86 （2）流通受限制不能自由转让的债券截至2007年12月31日止，本 基金从事银行间同业 市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额449,999,125.00元(2006年12月31日：无)，系以如下债券作为抵押： 股票代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量 期末估值总额 010209 01国开09 2008-1-4 99.91 2,000,000 199,820,000.00 0701022 07央行票据22 2008-1-4 97.10 3,000,000 291,300,000.00 合 计 491,120,000.00 附注8.风险管理1.风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与 审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在 管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、 金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 2.信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金在 交易所进行的交易均与 中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 3.流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，在符合本基金投资范围限制比例的前提下，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为三个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 4.市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、 利率风险和 外汇风险。 (1)市场价格风险市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本 基金投资组合中投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 项目 2007年12月31日 2006年12月31日 公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例 交易性金融资产 -- 股票投资 6,090,355,538.01 80.16% 320,574,470.99 67.65% -- 债券投资 1,769,034,727.52 23.28% 118,439,789.52 25.00% 衍生金融资产 35,353,638.43 0.47% 4,193,296.00 0.88% 合计 7,894,743,903.96 103.90% 443,207,556.51 93.53% 于2007年12月31日，若本基金业绩比较基准(附注1)的公允价值上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约3.38亿元(2006年12月31日：0.16亿元)；反之，若本基金业绩比较基准(附注1) 的公允价值下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约3.38亿元元(2006年12月31日：0.16亿元)。 (2)利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表 统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 2007年12月31日 1年以内 1年至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 177,651,277.72 -- -- -- 177,651,277.72 结算备付金 1,208,523.82 -- -- -- 1,208,523.82 存出保证金 98,780.49 -- -- 1,689,184.48 1,787,964.97 交易性金融资产 1,555,056,884.72 -- 213,977,842.80 6,090,355,538.01 7,859,390,265.53 衍生金融资产 -- -- -- 35,353,638.43 35,353,638.43 应收利息 -- -- -- 28,024,472.85 28,024,472.85 应收申购款 -- -- -- 8,014,703.35 8,014,703.35 资产总计 1,734,015,466.75 -- 213,977,842.80 6,163,437,537.12 8,111,430,846.67 负债 卖出回购金融资产款 449,999,125.00 -- -- -- 449,999,125.00 应付赎回款 -- -- -- 50,071,307.62 50,071,307.62 应付管理人报酬 -- -- -- 9,434,894.14 9,434,894.14 应付托管费 -- -- -- 1,572,482.35 1,572,482.35 应付交易费用 -- -- -- 764,167.25 764,167.25 应付利息 -- -- -- 399,399.88 399,399.88 其他负债 -- -- -- 1,028,580.04 1,028,580.04 负债总计 449,999,125.00 -- -- 63,270,831.28 513,269,956.28 利率风险敞口 1,284,016,341.75 -- 213,977,842.80 6,100,166,705.84 7,598,160,890.39 2006年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 19,802,013.26 -- - - 19,802,013.26 结算备付金 891,744.97 -- - - 891,744.97 存出保证金 98,780.49 -- - 1,000,000.00 1,098,780.49 交易性金融资产 111,454,500.00 -- 6,985,289.52 320,574,470.99 439,014,260.51 衍生金融资产 -- -- - 4,193,296.00 4,193,296.00 应收证券清算款 -- -- - 12,013,083.68 12,013,083.68 应收利息 -- -- - 575,064.57 575,064.57 应收申购款 -- -- - 600,335.93 600,335.93 资产总计 132,247,038.72 -- 6,985,289.52 338,956,251.17 478,188,579.41 负债 应付赎回款 -- -- -- 1,983,765.04 1,983,765.04 应付管理人报酬 -- -- -- 628,542.36 628,542.36 应付托管费 -- -- -- 104,757.07 104,757.07 应付交易费用 -- -- -- 461,409.14 461,409.14 其他负债 -- -- -- 1,157,508.41 1,157,508.41 负债总计 -- -- -- 4,335,982.02 4,335,982.02 利率敏感度缺口 132,247,038.72 -- 6,985,289.52 334,620,269.15 473,852,597.39 于2007年12月31日，若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约426.08万元(2006年12月31日：32.68万元)；反之，若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约426.08万元(2006年12月31日：32.68万元)。 (3)外汇风险本基金的所有资产及负债以 人民币计价，因此无重大外汇风险。 附注9.首次执行企业会计准则如附注2所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。 按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下： 项目 2006年初所有者权益 2006年度净损益 2006年末所有者权益 按原会计准则和制度列报的金额 728,969,096.48 296,599,884.68 473,852,597.39 金融资产公允价值变动的调整数 -- 37,324,078.19 -- 按企业会计准则列报的金额 728,969,096.48 333,923,962.87 473,852,597.39 项目 2007年初所有者权益 2007年上半年净损益 2007年上半年末所有者权益 按原会计准则和制度列报的金额 473,852,597.39 1,203,684,051.40 5,809,786,504.14 金融资产公允价值变动的调整数 -- 929,633,711.03 -- 按企业会计准则列报的金额 473,852,597.39 2,133,317,762.43 5,809,786,504.14 根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。 八、投资组合报告（一）融通债券 基金投资组合报告1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 11,481,399.91 4.49% 债券投资市值 211,781,153.30 82.79% 资产支持证券市值 19,980,999.35 7.81% 其他资产 12,560,104.17 4.91% 资产合计 255,803,656.73 100% 2、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 64,139,524.50 27.45% 可转债 0.00 0.00% 企业债 147,641,628.80 63.18% 金融债 0.00 0.00% 合计 211,781,153.30 90.63% 3、本报告期末基金持有的资产支持证券情况 种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 资产支持证券 19,980,999.35 8.55% 4、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 21国债⒂ 50,878,332.00 21.77% 钢钒债１ 47,845,515.06 20.47% 06中化债 35,195,613.00 15.06% 国安债１ 24,850,891.74 10.63% 06首都机场 债 19,202,000.00 8.22% 5、本报告期末基金投资资产支持证券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 澜电03 19,980,999.35 8.55% 6、投资组合报告附注（1）本报告期内基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的证券； （2）报告期末其他资产的构成 项目 金 额（元） 应收交易保证金 250,000.00 应收证券清算款 5,692,484.69 应收利息 1,073,954.39 应收申购款 5,543,665.09 合计 12,560,104.17 （3）报告期末处于转股期的可转换债券明细无。 （4）报告期内本基金投资权证的情况 权证代码 权证名称 本期获配数量(份) 成本总额(元) 获得方式 580013 武钢CWB1 515,846 1,195,369.94 申购可分离债 （5）报告期内本基金资产支持证券投资情况 名称 本期买入数量(份) 买入成本总额(元) 期末市值（元） 占基金资产净值比例 澜电03 -- -- 19,980,999.35 8.55% （二）融通深证100指数基金投资组合报告1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 648,488,756.22 5.21% 股票投资市值 11,665,863,209.93 93.65% 债券投资市值 23,507,680.14 0.19% 权证投资市值 22,398,520.42 0.18% 其他资产 97,003,040.17 0.77% 资产合计 12,457,261,206.88 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合（1）指数投资部分 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 533,879,919.26 4.32% C 制造业 6,719,107,927.39 54.32% C0 食品、饮料 1,049,408,898.92 8.48% C1 纺织、服装、皮毛 148,046,025.20 1.20% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 101,304,557.20 0.82% C4 石油、化学、塑胶、塑料 600,186,550.35 4.85% C5 电子 122,491,950.21 0.99% C6 金属、非金属 2,519,220,839.23 20.37% C7 机械、设备、仪表 1,634,083,584.07 13.21% C8 医药、生物制品 514,618,274.00 4.16% C99 其他制造业 29,747,248.21 0.24% D 电力、煤气及水的生产和供应业 357,670,322.46 2.89% E 建筑业 108,414,138.69 0.88% F 交通运输、仓储业 357,258,714.07 2.89% G 信息技术业 397,575,037.78 3.21% H 批发和零售贸易 572,093,695.76 4.62% I 金融、保险业 679,233,105.30 5.49% J 房地产业 1,369,260,607.84 11.07% K 社会服务业 324,397,649.91 2.62% L 传播与文化产业 54,885,152.80 0.44% M 综合类 192,086,938.67 1.55% 合计 11,665,863,209.93 94.30% （2）积极投资部分无 3、本报告期末前五名股票投资明细（1） 指数投资部分 序号 股票代码 股票名称 数 量（股） 市 值（元） 占基金资产净值的比例 1 000002 万 科Ａ 32,479,350 936,704,454.00 7.57% 2 002024 苏宁电器 7,164,592 514,775,935.20 4.16% 3 000858 五 粮 液 10,669,928 485,268,325.44 3.92% 4 000001 深发展Ａ 12,268,897 473,579,424.20 3.83% 5 000983 西山煤电 4,704,281 298,580,715.07 2.41% 注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 （2） 积极投资部分无 4、本报告期股票投资组合的重大变动（按新会计准则调整后的数据） （1）本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 000002 万 科Ａ 1,351,164,131.15 189.38% 2 000623 吉林敖东 740,963,095.89 103.85% 3 002024 苏宁电器 697,363,538.02 97.74% 4 000858 五 粮 液 661,581,968.63 92.73% 5 000001 深发展Ａ 632,294,079.24 88.62% 6 000825 太钢不锈 597,038,134.38 83.68% 7 000562 宏源证券 562,409,235.78 78.83% 8 000527 美的电器 557,987,664.98 78.21% 9 000898 鞍钢股份 534,230,809.07 74.88% 10 000878 云南铜业 418,612,810.26 58.67% 11 000983 西山煤电 416,652,038.79 58.40% 12 000758 中色股份 412,660,783.61 57.84% 13 000060 中金岭南 402,289,149.81 56.39% 14 000709 唐钢股份 401,385,936.69 56.26% 15 000652 泰达股份 377,151,545.51 52.86% 16 000039 中集集团 345,849,505.83 48.47% 17 000031 中粮地产 322,853,639.30 45.25% 18 000069 华侨城Ａ 312,155,332.61 43.75% 19 000651 格力电器 299,415,829.68 41.97% 20 000063 中兴通讯 297,818,618.54 41.74% 21 000402 金 融 街 294,822,263.99 41.32% 22 000933 神火股份 290,085,714.07 40.66% 23 000027 深圳能源 251,564,067.84 35.26% 24 000568 泸州老窖 234,218,397.08 32.83% 25 000800 一汽轿车 217,083,782.29 30.43% 26 000807 云铝股份 202,469,532.38 28.38% 27 000024 招商地产 198,238,709.88 27.79% 28 000680 山推股份 186,430,544.48 26.13% 29 000629 攀钢钢钒 180,969,066.48 25.36% 30 000793 华闻传媒 165,002,212.44 23.13% 31 000751 锌业股份 162,931,117.94 22.84% 32 000778 新兴铸管 154,364,822.09 21.64% 33 000157 中联重科 154,109,558.75 21.60% 34 000932 华菱管线 153,395,937.41 21.50% 35 000792 盐湖钾肥 152,629,167.20 21.39% 36 000538 云南白药 138,030,815.19 19.35% 37 000401 冀东水泥 129,960,686.74 18.22% 38 000895 双汇发展 128,042,376.33 17.95% 39 000422 湖北宜化 127,116,145.45 17.82% 40 000937 金牛能源 126,547,342.33 17.74% 41 000539 粤电力Ａ 121,955,550.74 17.09% 42 000423 东阿阿胶 118,938,839.13 16.67% 43 000960 锡业股份 118,854,804.08 16.66% 44 000768 西飞国际 116,575,166.38 16.34% 45 000630 铜陵有色 116,239,530.12 16.29% 46 000717 韶钢松山 113,756,188.06 15.94% 47 000541 佛山照明 113,719,696.27 15.94% 48 000410 沈阳机床 113,565,617.31 15.92% 49 000839 中信国安 112,096,283.13 15.71% 50 000036 华联控股 111,507,375.30 15.63% 51 000959 首钢股份 107,918,022.41 15.13% 52 000636 风华高科 105,671,300.93 14.81% 53 000338 潍柴动力 105,317,527.01 14.76% 54 000625 长安汽车 93,137,856.61 13.05% 55 000088 盐 田 港 91,169,738.24 12.78% 56 000089 深圳机场 89,020,027.38 12.48% 57 000488 晨鸣纸业 89,011,756.40 12.48% 58 000930 丰原生化 88,775,651.33 12.44% 59 002022 科华生物 85,125,087.38 11.93% 60 000822 山东海化 79,464,217.31 11.14% 61 000729 燕京啤酒 76,684,502.32 10.75% 62 000897 津滨发展 76,671,749.43 10.75% 63 000012 南 玻Ａ 75,158,491.69 10.53% 64 000612 焦作万方 74,100,298.02 10.39% 65 000707 双环科技 74,037,043.53 10.38% 66 000528 柳 工 70,673,602.16 9.91% 67 000400 许继电气 69,727,423.83 9.77% 68 000970 中科三环 68,951,319.62 9.66% 69 000939 凯迪电力 68,149,277.54 9.55% 70 000659 珠海中富 67,654,111.07 9.48% 71 000009 S深宝安A 65,716,583.19 9.21% 72 000869 张 裕Ａ 64,412,221.94 9.03% 73 000917 电广传媒 63,903,929.25 8.96% 74 000021 长城开发 63,570,233.41 8.91% 75 000726 鲁 泰Ａ 63,003,610.88 8.83% 76 002008 大族激光 62,461,107.43 8.75% 77 000301 丝绸股份 58,350,527.62 8.18% 78 000581 威孚高科 57,835,593.52 8.11% 79 000503 海虹控股 57,043,876.52 8.00% 80 000686 东北证券 56,300,522.88 7.89% 81 000900 现代投资 54,439,962.33 7.63% 82 000006 深振业Ａ 53,843,795.89 7.55% 83 000875 吉电股份 53,782,554.49 7.54% 84 002048 宁波华翔 50,656,064.63 7.10% 85 002007 华兰生物 50,151,270.39 7.03% 86 000061 农 产 品 49,081,256.66 6.88% 87 000520 长航凤凰 46,049,782.90 6.45% 88 000767 漳泽电力 45,477,762.16 6.37% 89 000927 一汽夏利 44,749,682.60 6.27% 90 000912 泸 天 化 44,424,338.24 6.23% 91 000601 韶能股份 43,982,864.25 6.16% 92 000429 粤高速Ａ 40,477,096.00 5.67% 93 002122 天马股份 37,055,953.83 5.19% 94 000619 海螺型材 35,494,572.46 4.97% 95 000969 安泰科技 34,883,353.07 4.89% 96 000550 江铃汽车 34,041,150.85 4.77% 97 000916 华北高速 31,720,701.33 4.45% 98 000022 深赤湾Ａ 31,388,051.01 4.40% 99 002028 思源电气 31,054,888.04 4.35% 100 000962 东方钽业 30,962,286.30 4.34% 101 002069 獐 子 岛 30,072,509.07 4.21% 102 000066 长城电脑 28,276,756.55 3.96% 103 002025 航天电器 25,015,996.93 3.51% 104 002056 横店东磁 24,919,452.44 3.49% 105 002051 中工国际 21,056,071.90 2.95% 106 002019 鑫富药业 20,869,006.69 2.93% 107 002128 露天煤业 18,035,670.82 2.53% 108 000911 南宁糖业 17,968,829.32 2.52% （2）本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 000002 万 科Ａ 1,383,092,876.33 193.86% 2 000623 吉林敖东 617,963,022.80 86.61% 3 000562 宏源证券 522,782,035.11 73.27% 4 000858 五 粮 液 511,448,801.85 71.69% 5 000825 太钢不锈 483,123,077.34 67.71% 6 000527 美的电器 467,329,876.35 65.50% 7 000001 深发展Ａ 465,331,709.86 65.22% 8 002024 苏宁电器 434,825,791.30 60.95% 9 000898 鞍钢股份 408,895,191.33 57.31% 10 000878 云南铜业 386,675,040.93 54.20% 11 000758 中色股份 371,112,982.26 52.02% 12 000031 中粮地产 356,072,528.22 49.91% 13 000983 西山煤电 354,289,437.80 49.66% 14 000709 唐钢股份 353,064,848.88 49.49% 15 000060 中金岭南 320,658,126.46 44.94% 16 000933 神火股份 268,931,477.06 37.69% 17 000402 金 融 街 268,799,131.58 37.68% 18 000652 泰达股份 268,097,775.33 37.58% 19 000069 华侨城Ａ 219,838,841.56 30.81% 20 000651 格力电器 216,815,917.00 30.39% 21 000027 深圳能源 211,744,848.94 29.68% 22 000039 中集集团 206,728,466.89 28.98% 23 000800 一汽轿车 179,710,471.50 25.19% 24 000807 云铝股份 177,486,291.77 24.88% 25 000024 招商地产 173,524,499.44 24.32% 26 000680 山推股份 163,627,367.33 22.93% 27 000063 中兴通讯 148,763,412.55 20.85% 28 000629 攀钢钢钒 128,913,342.10 18.07% 29 000568 泸州老窖 118,537,999.51 16.61% 30 000778 新兴铸管 103,097,579.38 14.45% 31 000937 金牛能源 96,524,505.16 13.53% 32 000401 冀东水泥 93,982,541.43 13.17% 33 000630 铜陵有色 91,311,478.06 12.80% 34 000932 华菱管线 90,368,933.79 12.67% 35 000157 中联重科 89,976,159.54 12.61% 36 000422 湖北宜化 89,460,158.54 12.54% 37 000538 云南白药 89,452,886.14 12.54% 38 000541 佛山照明 85,163,594.12 11.94% 39 000539 粤电力Ａ 74,428,053.14 10.43% 40 000410 沈阳机床 73,476,440.47 10.30% 41 000636 风华高科 66,266,981.87 9.29% 42 000036 华联控股 64,668,468.94 9.06% 43 002022 科华生物 63,301,571.56 8.87% 44 000625 长安汽车 61,952,411.84 8.68% 45 000768 西飞国际 60,627,730.36 8.50% 46 000792 盐湖钾肥 60,258,396.93 8.45% 47 000717 韶钢松山 53,774,246.86 7.54% 48 000959 首钢股份 53,388,931.21 7.48% 49 000751 锌业股份 52,992,085.42 7.43% 50 000960 锡业股份 52,144,400.72 7.31% 51 000423 东阿阿胶 50,783,105.28 7.12% 52 000088 盐 田 港 49,186,093.46 6.89% 53 002008 大族激光 46,692,679.27 6.54% 54 000012 南 玻Ａ 46,181,652.24 6.47% 55 000659 珠海中富 45,055,950.26 6.32% 56 000707 双环科技 43,484,667.29 6.09% 57 000089 深圳机场 43,464,071.49 6.09% 58 000726 鲁 泰Ａ 42,327,028.62 5.93% 59 000528 柳 工 40,834,665.87 5.72% 60 000970 中科三环 40,715,122.67 5.71% 61 000839 中信国安 39,563,003.86 5.55% 62 000400 许继电气 39,362,129.33 5.52% 63 000939 凯迪电力 39,331,609.86 5.51% 64 000822 山东海化 37,854,393.82 5.31% 65 000488 晨鸣纸业 37,268,411.37 5.22% 66 000895 双汇发展 37,009,021.14 5.19% 67 000917 电广传媒 36,849,422.48 5.16% 68 000022 深赤湾Ａ 35,350,169.10 4.95% 69 000793 华闻传媒 35,235,927.94 4.94% 70 000869 张 裕Ａ 35,122,536.09 4.92% 71 000729 燕京啤酒 34,837,216.45 4.88% 72 000916 华北高速 33,663,677.66 4.72% 73 000006 深振业Ａ 33,554,482.83 4.70% 74 000066 长城电脑 32,739,026.35 4.59% 75 002048 宁波华翔 31,770,870.06 4.45% 76 000009 S深宝安A 31,667,716.82 4.44% 77 002007 华兰生物 30,990,853.63 4.34% 78 000619 海螺型材 30,762,180.89 4.31% 79 000581 威孚高科 28,237,426.31 3.96% 80 002069 獐 子 岛 28,202,062.74 3.95% 81 000021 长城开发 25,056,279.59 3.51% 82 000930 丰原生化 24,340,700.94 3.41% 83 000927 一汽夏利 24,273,713.02 3.40% 84 000900 现代投资 23,784,622.10 3.33% 85 002025 航天电器 22,283,724.61 3.12% 86 000520 长航凤凰 21,610,209.75 3.03% 87 000767 漳泽电力 20,281,620.72 2.84% 88 000503 海虹控股 19,710,030.80 2.76% 89 000911 南宁糖业 19,385,444.10 2.72% 90 000550 江铃汽车 18,934,880.02 2.65% 91 000912 泸 天 化 18,172,072.08 2.55% 92 000429 粤高速Ａ 17,133,881.60 2.40% 93 000601 韶能股份 16,944,833.46 2.37% 94 002051 中工国际 16,639,391.71 2.33% 95 000016 深康佳Ａ 16,623,588.75 2.33% 96 000733 振华科技 15,924,703.17 2.23% 97 000061 农 产 品 15,045,868.63 2.11% （3）本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金 额（元） 买入股票的成本总额 18,503,994,871.20 卖出股票的收入总额 13,322,994,319.95 5、本报告期末债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 可转债 18,056,698.56 0.15% 企业债 5,450,981.58 0.04% 合计 23,507,680.14 0.19% 6、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 锡业转债 9,461,372.58 0.08% 唐钢转债 8,595,325.98 0.07% 国安债1 5,450,981.58 0.04% 7、投资组合报告附注（1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3）报告期末其他资产的构成 项目 金 额（元） 应收交易保证金 17,940,220.89 应收证券清算款 0.00 应收利息 272,850.77 应收申购款 78,789,968.51 合计 97,003,040.17 （4）报告期末持有处于转股期的可转换债券 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 锡业转债 9,461,372.58 0.08% （5）报告期内本基金获得权证情况A.获配权证部分 权证代码 权证名称 本期获得数量(份) 成本总额(元) 获得方式 031003 深发SFC1 1,684,795 -- 被动持有 031004 深发SFC2 842,398 -- 被动持有 031005 国安权证 436,792 -- 被动持有 B．主动投资部分无。 （6）报告期内本基金投资资产支持证券情况无 （三）融通蓝筹 成长基金投资组合报告1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 178,859,801.54 2.21% 股票投资市值 6,090,355,538.01 75.08% 债券投资市值 1,769,034,727.52 21.81% 权证投资市值 35,353,638.43 0.44% 其他资产 37,827,141.17 0.46% 资产合计 8,111,430,846.67 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 312,391,306.38 4.11% C 制造业 1,018,326,124.46 13.40% C0 食品、饮料 314,390,658.06 4.14% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 21,245,978.50 0.28% C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 296,299,273.04 3.90% C7 机械、设备、仪表 258,199,964.86 3.40% C8 医药、生物制品 128,190,250.00 1.69% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 856,782,967.40 11.28% G 信息技术业 -- -- H 批发和零售贸易 638,120,000.00 8.40% I 金融、保险业 2,499,000,189.89 32.89% J 房地产业 608,039,294.38 8.00% K 社会服务业 157,695,655.50 2.08% L 传播与文化产业 -- -- M 综合类 -- -- 合计 6,090,355,538.01 80.16% 3、本报告期末前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数 量（股） 市 值（元） 占基金资产净值的比例 1 000001 深发展Ａ 18,107,647 698,955,174.20 9.20% 2 600030 中信证券 7,652,710 683,157,421.70 8.99% 3 600029 南方航空 22,454,790 627,386,832.60 8.26% 4 600036 招商银行 14,701,563 582,622,941.69 7.67% 5 000002 万 科Ａ 12,000,000 346,080,000.00 4.55% 6 600519 贵州茅台 1,295,721 298,015,830.00 3.92% 7 000960 锡业股份 4,455,484 294,329,273.04 3.87% 8 002024 苏宁电器 4,000,000 287,400,000.00 3.78% 9 601111 中国国航 7,684,540 210,863,777.60 2.78% 10 601318 中国平安 1,947,788 206,660,306.80 2.72% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 4、本报告期股票投资组合的重大变动（按新会计准则调整后的数据） （1） 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初基金资产净值比 1 000001 深发展Ａ 787,556,004.15 166.20% 2 600030 中信证券 532,885,167.61 112.46% 3 600036 招商银行 524,872,704.54 110.77% 4 000002 万 科Ａ 513,786,950.38 108.43% 5 601988 中国银行 414,376,529.26 87.45% 6 600028 中国石化 390,760,213.03 82.46% 7 600005 武钢股份 389,578,612.12 82.22% 8 600050 中国联通 348,930,163.40 73.64% 9 601318 中国平安 332,657,575.42 70.20% 10 600016 民生银行 290,809,188.05 61.37% 11 000825 太钢不锈 269,034,583.08 56.78% 12 601166 兴业银行 268,724,011.79 56.71% 13 002024 苏宁电器 264,628,277.18 55.85% 14 600000 浦发银行 256,071,946.60 54.04% 15 000402 金 融 街 242,675,104.62 51.21% 16 600900 长江电力 229,080,978.59 48.34% 17 600309 烟台万华 208,857,544.22 44.08% 18 000069 华侨城Ａ 191,066,773.31 40.32% 19 000562 宏源证券 187,601,601.95 39.59% 20 600690 青岛海尔 185,709,179.51 39.19% 21 000061 农 产 品 179,516,497.26 37.88% 22 600739 辽宁成大 172,270,345.28 36.36% 23 600029 南方航空 170,169,839.92 35.91% 24 601006 大秦铁路 162,973,830.21 34.39% 25 000960 锡业股份 156,707,609.20 33.07% 26 000063 中兴通讯 146,887,372.75 31.00% 27 601111 中国国航 143,426,950.78 30.27% 28 600519 贵州茅台 141,629,528.66 29.89% 29 000951 中国重汽 138,990,852.29 29.33% 30 600859 王府井 134,856,507.55 28.46% 31 000858 五 粮 液 131,836,874.83 27.82% 32 600019 宝钢股份 127,863,145.20 26.98% 33 600887 伊利股份 125,986,582.31 26.59% 34 000039 中集集团 123,200,848.81 26.00% 35 000623 吉林敖东 118,388,818.87 24.98% 36 000088 盐 田 港 116,400,094.01 24.56% 37 601628 中国人寿 114,614,311.55 24.19% 38 000401 冀东水泥 87,889,552.64 18.55% 39 600195 中牧股份 79,835,887.74 16.85% 40 000024 招商地产 76,145,820.23 16.07% 41 000898 鞍钢股份 75,869,860.78 16.01% 42 000792 盐湖钾肥 74,117,470.50 15.64% 43 600675 中华企业 61,737,780.22 13.03% 44 600547 山东黄金 61,430,945.59 12.96% 45 600616 第一食品 61,124,110.88 12.90% 46 000059 辽通化工 60,916,227.16 12.86% 47 000933 神火股份 58,605,590.37 12.37% 48 000878 云南铜业 58,542,340.97 12.35% 49 600198 *ST大唐 55,935,015.57 11.80% 50 600470 六国化工 54,938,303.96 11.59% 51 600169 太原重工 49,088,231.29 10.36% 52 000759 武汉中百 48,112,297.93 10.15% 53 600809 山西汾酒 36,947,010.29 7.80% 54 000538 云南白药 34,455,314.02 7.27% 55 600161 天坛生物 31,172,633.86 6.58% 56 600052 *ST广厦 30,489,446.01 6.43% 57 600825 新华传媒 29,959,676.77 6.32% 58 600639 浦东金桥 29,370,761.28 6.20% 59 600787 中储股份 29,219,586.74 6.17% 60 601001 大同煤业 29,044,325.81 6.13% 61 000751 锌业股份 29,023,485.00 6.13% 62 600015 华夏银行 28,990,918.67 6.12% 63 600325 华发股份 28,863,393.92 6.09% 64 000616 亿城股份 27,107,196.52 5.72% 65 000839 中信国安 26,014,457.13 5.49% 66 000661 长春高新 24,690,824.37 5.21% 67 000560 昆百大Ａ 22,105,979.87 4.67% 68 600383 金地集团 22,042,601.48 4.65% 69 600583 海油工程 22,006,445.70 4.64% 70 600031 三一重工 19,927,494.14 4.21% 71 000652 泰达股份 18,441,670.73 3.89% 72 000565 渝三峡Ａ 17,936,752.34 3.79% 73 600655 豫园商城 16,274,249.82 3.43% 74 000568 泸州老窖 14,110,087.84 2.98% 75 600702 沱牌曲酒 13,930,405.77 2.94% 76 600858 银座股份 13,587,360.08 2.87% 77 002007 华兰生物 12,210,534.52 2.58% 78 600058 五矿发展 12,026,134.62 2.54% 79 000410 沈阳机床 11,780,351.13 2.49% 80 601088 中国神华 11,503,890.00 2.43% 81 600525 长园新材 10,757,390.73 2.27% 82 000022 深赤湾Ａ 10,253,166.81 2.16% 83 601939 建设银行 9,868,500.00 2.08% （2） 本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初基金资产净值比 1 000002 万 科Ａ 496,439,947.77 104.59% 2 601988 中国银行 443,492,739.11 93.48% 3 600005 武钢股份 430,950,722.67 90.66% 4 600050 中国联通 390,102,207.47 82.22% 5 600028 中国石化 365,160,781.82 76.89% 6 000825 太钢不锈 348,789,276.78 73.52% 7 600030 中信证券 325,212,584.71 68.52% 8 600016 民生银行 319,017,260.74 67.24% 9 000562 宏源证券 304,220,219.68 64.03% 10 600900 长江电力 290,397,150.49 61.16% 11 600036 招商银行 256,592,006.55 54.09% 12 000001 深发展Ａ 253,366,266.50 53.41% 13 600309 烟台万华 248,172,511.64 52.34% 14 600029 南方航空 209,799,910.79 44.28% 15 000858 五 粮 液 204,469,100.48 43.14% 16 600000 浦发银行 196,949,546.43 41.51% 17 000951 中国重汽 188,883,466.10 39.80% 18 600019 宝钢股份 183,180,557.01 38.61% 19 600859 王府井 182,919,941.45 38.60% 20 601006 大秦铁路 181,209,355.50 38.20% 21 601318 中国平安 178,286,351.17 37.51% 22 002024 苏宁电器 170,660,134.07 35.95% 23 000401 冀东水泥 164,211,145.62 34.56% 24 000402 金 融 街 149,663,973.50 31.56% 25 000063 中兴通讯 143,720,940.42 30.29% 26 000039 中集集团 137,485,192.21 28.95% 27 000898 鞍钢股份 136,352,194.92 28.74% 28 600887 伊利股份 135,211,966.67 28.52% 29 600690 青岛海尔 121,679,575.36 25.61% 30 000878 云南铜业 117,126,818.97 24.72% 31 000088 盐 田 港 115,294,743.74 24.30% 32 600675 中华企业 108,046,569.34 22.73% 33 000623 吉林敖东 106,275,066.67 22.42% 34 601111 中国国航 104,815,183.94 22.09% 35 000059 辽通化工 98,266,056.32 20.71% 36 600195 中牧股份 97,078,556.53 20.46% 37 601166 兴业银行 88,751,459.48 18.71% 38 000792 盐湖钾肥 84,745,659.45 17.86% 39 601628 中国人寿 76,765,017.88 16.18% 40 600616 第一食品 75,572,248.71 15.90% 41 600058 五矿发展 69,763,904.52 14.70% 42 000024 招商地产 61,656,037.47 12.99% 43 600022 济南钢铁 59,836,783.73 12.61% 44 600198 *ST大唐 58,623,440.60 12.36% 45 000709 唐钢股份 58,054,774.07 12.24% 46 000759 武汉中百 54,285,041.06 11.44% 47 600470 六国化工 53,740,315.19 11.33% 48 000751 锌业股份 40,527,739.83 8.54% 49 600031 三一重工 36,527,454.40 7.68% 50 000538 云南白药 35,651,407.09 7.52% 51 600825 新华传媒 35,228,626.72 7.43% 52 600161 天坛生物 34,769,150.54 7.34% 53 600787 中储股份 34,423,360.55 7.26% 54 600015 华夏银行 31,959,529.34 6.74% 55 600809 山西汾酒 30,536,674.08 6.44% 56 600052 *ST广厦 30,439,398.01 6.42% 57 600325 华发股份 30,411,142.64 6.42% 58 000069 华侨城Ａ 29,356,727.80 6.19% 59 600739 辽宁成大 28,141,357.65 5.94% 60 000661 长春高新 27,716,122.32 5.83% 61 000061 农 产 品 27,229,444.54 5.74% 62 000629 攀钢钢钒 27,098,429.44 5.71% 63 601001 大同煤业 26,179,474.84 5.52% 64 600639 浦东金桥 26,145,899.36 5.50% 65 000839 中信国安 23,454,677.90 4.94% 66 000560 昆百大Ａ 22,980,139.84 4.84% 67 600383 金地集团 22,757,330.61 4.80% 68 000652 泰达股份 22,423,085.70 4.73% 69 600583 海油工程 21,504,788.75 4.53% 70 000565 渝三峡Ａ 21,209,542.95 4.47% 71 600521 华海药业 19,936,084.89 4.20% 72 000616 亿城股份 19,041,917.25 4.02% 73 000568 泸州老窖 18,982,707.09 4.00% 74 600655 豫园商城 17,141,798.25 3.61% 75 600858 银座股份 16,116,982.55 3.40% 76 000410 沈阳机床 15,034,959.11 3.17% 77 002007 华兰生物 14,603,579.39 3.08% 78 600525 长园新材 11,822,654.27 2.49% 79 002052 同洲电子 11,727,131.37 2.47% 80 601390 中国中铁 11,365,148.61 2.40% 81 601601 中国太保 11,034,909.23 2.33% 82 000022 深赤湾Ａ 11,000,418.00 2.32% 83 601328 交通银行 10,994,047.05 2.32% （3） 本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金 额（元） 买入股票的成本总额 10,496,640,423.81 卖出股票的收入总额 9,600,194,754.78 5、本报告期末债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 116,094,536.60 1.53% 可转债 80,097,190.92 1.05% 企业债 96,010,000.00 1.26% 金融债 555,808,000.00 7.32% 央行票据 921,025,000.00 12.12% 合计 1,769,034,727.52 23.28% 6、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 07央行票据22 291,300,000.00 3.83% 07央行票据97 289,380,000.00 3.81% 01国开09 199,820,000.00 2.63% 07央行票据84 193,080,000.00 2.54% 21国债⑽ 115,287,842.80 1.52% 7、投资组合报告附注（1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3）报告期末其他资产的构成如下： 项目 金 额（元） 交易保证金 1,787,964.97 应收证券清算款 -- 应收利息 28,024,472.85 应收申购款 8,014,703.35 合计 37,827,141.17 （4）本报告期末持有处于转股期的可转换债券； 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 锡业转债 80,097,190.92 1.05% （5）报告期内本基金获得权证情况A.获配权证部分 权证代码 权证名称 本期获得数量(份) 成本总额(元) 获得方式 580010 马钢CWB1 1,490,000 3,956,752.63 二级市场买入 030002 五粮YGC1 1,596,700 31,327,571.33 二级市场买入 031001 侨城HQC1 780,000 29,685,176.10 二级市场买入 031003 深发SFC1 5,007,647 88,235,957.32 二级市场买入 031004 深发SFC2 1,279,634 31,971,301.75 二级市场买入 031002 钢钒GFC1 2,192,000 1,725,104.00 申购可分离债券 580013 武钢CWB1 645,632 1,496,123.03 申购可分离债券 580989 南航JTP1 41,860,000 -- 被动持有 031003 深发SFC1 1,100,000 -- 被动持有 031004 深发SFC2 550,000 -- 被动持有 注：其中侨城HQC1与深发SFC1两支权证已于本期行权。 （6）报告期内本基金无投资资产支持证券的情况。 九、基金份额持有人户数、持有人结构 项目 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 持持有人户数（户） 11,333 765,138 238,666 平均每户持有基金份额（份） 17,730.10 8,268.38 16,799.31 机构投资者持有份额（份） 2,657,661.06 20,232,951.44 73,088,879.04 占总份额比例（%） 1.32 0.32 1.82 个人投资者持有份额（份） 198,277,548.35 6,306,222,555.59 3,936,334,654.71 占总份额比例（%） 98.68 99.68 98.18 项目 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 期末持有本 开放式基金份额的总量（份） -- -- -- 占本基金总份额的比例（%） -- -- -- 十、开放式基金份额变动单位：份 项目 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 基金合同生效日基金份额 873,462,694.11 477,689,377.16 766,073,014.14 本期期初基金份额 214,732,687.42 533,327,971.02 282,241,429.58 本期总申购份额 2,037,049,181.70 17,548,999,200.66 12,172,914,773.97 其中： 基金分红转投资 -- 783,606,064.95 231,699,229.91 本期总赎回份额 2,050,846,659.71 11,755,871,664.65 8,445,732,669.80 本期期末基金份额 200,935,209.41 6,326,455,507.03 4,009,423,533.75 十一、重大事项揭示（一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期基金管理人的股权变动事项。 经公司股东会审议通过，并报中国 证监会及中国 商务部审核批准，本基金管理人融通基 金管理有限公司原股东 陕西省国际信托投资股份有限公司、华林证券有限责任公司分别将其持有的公司20%出资全部转让给日兴资产管有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.），原股东联合证券有限责任公司将其持有的公司20%股权全部转让给新 时代证券有限责任公司。 具体内容请参阅2007年4月13日及6月20日刊登于中国证券报、 上海证券报、 证券时报的公告。 （三）本报告期基金管理人的重大人事变动1、高管变更经公司董事会审议并报中国证监会审核批准，免去刘小山先生的公司副总经理职务，聘任刘模林先生为公司副总经理。 具体内容请参阅2007年2月3日及2月5日刊登于中国证券报、 上海证券报、证券时报的公告。 2、董事变更经公司董事会及股东会审议批准并报经中国证监会深圳 证监局审核通过，公司第二届董事会由以下人员组成：孟立坤、 曹凤岐、强力、林义相、Miyazato Hiroki（宫里启晖）、Allen Yan（颜锡廉）、马金声、吕秋梅、吴冶平，其中曹凤岐、强力、林义相为独立董事。 具体内容请参阅2007年8月4日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。 3、基金经理变动经公司董事会审议并报中国证监会审核批准，本基金管理人聘用 陈晓生先生、严菲女士担任融通蓝筹成长基金的基金经理职务，免去易万军先生的基金经理职务。 具体内容请参阅2007年3月2日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告。 （四）本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 （五）本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （六）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 （七）本报告期内基金投资策略无改变（八）本系列基金本报告期内实施收益分配情况： 融通债券投资基金 无 融通深证100指数基金 公告日 权益登记日、除权日 每10份基金份额分红数 披露报纸 2007-1-16 2007-1-15 3.10元 中国证券报、证券时报上海证券报 2007-2-1 2007-1-31 1.20元 2007-4-4 2007-4-3 0.80元 2007-4-26 2007-4-25 1.00元 2007-7-13 2007-7-12 1.00元 融通蓝筹成长基金 公告日 权益登记日、除权日 每10份基金份额分红数 披露报纸 2007-1-17 2007-1-19 8.70元 中国证券报、证券时报上海证券报 （九）本系列基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度应支付的审计费用为329,000.00元正，该事务所已连续提供了4年的审计服务。 （十）基金租用 证券公司专用交易席位的有关情况： 1、基金专用席位的选择标准和程序： 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国 人民银行处 罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券 交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括 宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：1）券商服务评价；2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 2、融通债券基金席位交易情况本基金为纯债券型基金。本年度选择了上海证券和中信建投证券席位作为本基金的专用席位交易。其交易量及 佣金情况如下： 券商名称 数量（个） 买卖债券成交量（元） 占全年该类交易成交量比例 债券回购成交量（元） 占全年该类交易成交量比例 买卖权证成交量（元） 易成交量比例 交易佣金（元） 占全年佣金总量比例 上海证券 1 504,696,096.30 73.12% 346,600,000.00 100.00% 2,710,376.82 100.00% 114,895.48 53.47% 中信建投 1 313,984,254.14 26.88% -- -- -- -- 100,000.00 46.53% 合 计 2 818,680,350.44 100.00% 346,600,000.00 100.00% 2,710,376.82 100.00% 214,895.48 100.00% 3、融通深证100指数基金席位交易情况基金在本年度共租用10个席位，分别是 海通证券 、中信万通证券、金通证券、长城证券、 长江证券 、联合证券、 中金公司、平安证券、中信证券和安信证券的席位，其中中金公司、平安证券、中信证券和安信证券4个为本年度新增席位。 （1）股票、权证成交量及佣金支付情况： 券商名称 席位数量（个） 买卖股票成交量（元） 占全年该类交易成交量比例 买卖权证成交量（元） 占全年该类交易成交量比例 交易佣金（元） 占全年佣金总量比例 海通证券 1 5,802,197,666.81 18.30% -- -- 4,540,269.54 18.30% 中信万通 1 19,356,946.97 0.06% -- -- 12,464.52 0.05% 金通证券 1 -- -- -- -- -- -- 长城证券 1 2,610,707,627.71 8.23% -- 2,042,893.75 8.24% 长江证券 1 7,649,800,455.23 24.13% 30,417,330.60 84.83% 5,986,014.03 24.13% 联合证券 1 7,009,554,185.02 22.11% -- -- 5,485,036.07 22.11% 中金公司 1 5,846,246,452.92 18.44% 5,437,410.76 15.17% 4,574,733.47 18.44% 平安证券 1 1,700,149,632.77 5.36% -- -- 1,330,376.93 5.36% 中信证券 1 760,967,462.32 2.40% -- -- 595,466.23 2.40% 安信证券 1 304,294,499.29 0.96% -- -- 238,113.51 0.96% 合 计 10 31,703,274,929.04 100.00% 35,854,741.36 100.00% 24,805,368.05 100.00% （2）债券及债券回购成交情况： 券商名称 买卖债券成交量（元） 占全年该类交易成交量比例 债券回购成交量（元） 占全年该类交易成交量比例 海通证券 -- -- -- -- 中信万通 105,634,431.10 95.25% 540,000,000.00 100.00% 金通证券 -- -- -- -- 长城证券 -- -- -- -- 长江证券 -- -- -- -- 联合证券 5,266,598.89 4.75% -- -- 中金公司 -- -- -- -- 平安证券 -- -- -- -- 中信证券 -- -- -- -- 安信证券 -- -- -- -- 合 计 110,901,029.99 100.00% 540,000,000.00 100.00% 4、融通蓝筹成长基金席位交易情况基金在本年度共租用10个席位，分别是海通证券、联合证券、中信建投、华林证券、招商证券（2）、齐鲁证券、金元证券、 东方证券和中金公司的席位。其 中东方证券席位于2007年9月10日终止，中金公司席位为本年度新增交易席位。 （1）股票、权证成交量及佣金支付情况： 券商名称 席位数量（个） 买卖股票成交量（元） 占全年该类交易成交量比例 买卖权证成交量（元） 占全年该类交易成交量比例 交易佣金（元） 占全年佣金总量比例 海通证券 1 838,946,916.70 4.22% -- -- 685,351.06 4.28% 联合证券 1 458,075,094.66 2.30% 51,410,909.47 15.20% 358,446.41 2.24% 中信建投 1 2,304,012,699.95 11.58% 80,939,053.40 23.93% 1,883,585.06 11.77% 华林证券 1 2,560,895,539.41 12.87% 49,338,652.60 14.59% |
